PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSLV с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSLV и GOLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PSLV и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.49%
-6.18%
PSLV
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.66

GOLD:

-0.34

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.12

GOLD:

-0.26

Коэф-т Омега

PSLV:

1.13

GOLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.31

GOLD:

-0.17

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.81

GOLD:

-0.99

Индекс Язвы

PSLV:

7.23%

GOLD:

11.54%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.82%

GOLD:

33.59%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

GOLD:

-88.52%

Текущая просадка

PSLV:

-55.31%

GOLD:

-64.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$5.30B

GOLD:

$28.55B

EPS

PSLV:

$0.23

GOLD:

$0.92

Цена/прибыль

PSLV:

3.31

GOLD:

17.65

PEG коэффициент

PSLV:

0.00

GOLD:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$622.00M

GOLD:

$12.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$604.69M

GOLD:

$4.12B

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$1.16B

GOLD:

$5.97B

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у GOLD с доходностью -13.01%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 5.04% против 6.15% соответственно.


PSLV

С начала года

22.28%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-1.50%

1 год

19.04%

5 лет

9.50%

10 лет

5.04%

GOLD

С начала года

-13.01%

1 месяц

-13.58%

6 месяцев

-6.18%

1 год

-12.43%

5 лет

0.14%

10 лет

6.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSLV c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.66-0.34
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12-0.26
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.97
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31-0.17
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.81-0.99
PSLV
GOLD

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GOLD равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.66
-0.34
PSLV
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и GOLD

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.94%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.89%1.86%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и GOLD

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.31%
-64.73%
PSLV
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и GOLD

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 7.42%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.42%
8.93%
PSLV
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab