PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSLV с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSLV с GOLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLV или GOLD.

Корреляция

Корреляция между PSLV и GOLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSLV и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
-47.82%
PSLV
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.73

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.16

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

PSLV:

1.15

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.38

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.68

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

PSLV:

8.44%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.84%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

PSLV:

-48.94%

GOLD:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$5.85B

GOLD:

$34.33B

EPS

PSLV:

$0.23

GOLD:

$1.22

Коэффициент P/E

PSLV:

6.58

GOLD:

15.62

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

PSLV:

7.08

GOLD:

2.66

Коэффициент P/B

PSLV:

1.12

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

-$68.60M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

-$75.09M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$700.86M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 5.84% против 6.22% соответственно.

PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.73
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.16
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.15
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.38
GOLD: 0.32
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.68
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLD равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.60
PSLV
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и GOLD

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и GOLD

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.94%
-55.10%
PSLV
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и GOLD

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.67%, в то время как у Barrick Gold Corporation (GOLD) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
15.89%
PSLV
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию