Сравнение PSLV с GLD

С начала года, PSLV показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PSLV, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.