PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SVR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с SVR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO).

SVR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR USD. Фонд был запущен 15 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SVR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV и SVR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SVR.TO
iShares Silver Bullion ETF		3.59%152.09%9.34%1.32%-6.61%-12.38%45.82%18.40%-16.53%11.60%
Разные валюты инструментов

PSLV торгуется в USD, в то время как SVR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SVR.TO с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLV имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции SVR.TO немного отстают с 14.29%.

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%

SVR.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-18.04%
С начала года
3.59%
6 месяцев
55.20%
1 год
120.96%
3 года*
41.78%
5 лет*
19.77%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

iShares Silver Bullion ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с SVR.TO:
SVR.TO с SLVSVR.TO с PSLV.TOSVR.TO с SBT.TOSVR.TO с SVR-C.TOSVR.TO с CGL.TOSVR.TO с VTISVR.TO с MNS.TO

Доходность на риск

PSLV vs. SVR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SVR.TO
Ранг доходности на риск SVR.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SVR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSVR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.22

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.74

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.52

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SVR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVR.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SVR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSVR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между PSLV и SVR.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SVR.TO

Ни PSLV, ни SVR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SVR.TO

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки SVR.TO в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SVR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLVSVR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-77.85%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-42.63%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-42.63%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-45.52%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-35.78%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-50.51%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

13.87%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SVR.TO

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с iShares Silver Bullion ETF (SVR.TO) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLVSVR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.89%

16.97%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

56.95%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.50%

57.71%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.62%

38.35%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

34.86%

-4.17%