PortfoliosLab logo
Сравнение PSLV с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSLV и AG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.75%
-50.84%
PSLV
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.73

AG:

-0.07

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.16

AG:

0.35

Коэф-т Омега

PSLV:

1.15

AG:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.38

AG:

-0.05

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.68

AG:

-0.19

Индекс Язвы

PSLV:

8.44%

AG:

23.37%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.84%

AG:

61.31%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

PSLV:

-48.94%

AG:

-75.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$5.85B

AG:

$3.00B

EPS

PSLV:

$0.23

AG:

-$0.34

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

AG:

0.00

Коэффициент P/S

PSLV:

7.08

AG:

5.36

Коэффициент P/B

PSLV:

1.12

AG:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

-$68.60M

AG:

$627.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

-$75.09M

AG:

$198.22M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$700.86M

AG:

$176.00M

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 5.84% против 2.24% соответственно.


PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.73
AG: -0.07
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.16
AG: 0.35
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.15
AG: 1.04
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.38
AG: -0.05
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.68
AG: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.07
PSLV
AG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и AG

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.


TTM2024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и AG

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.94%
-75.35%
PSLV
AG

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и AG

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.67%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
23.18%
PSLV
AG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию