PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с AG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 5.39%/yr for AG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 14.02% против 5.39% соответственно.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

AG

1 день
0.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
18.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
172.15%
3 года*
50.17%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between PSLV and AG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.68

The correlation between PSLV and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$14.73B

AG:

$9.92B

EPS

PSLV:

$13.57

AG:

$0.60

Коэффициент P/E

PSLV:

1.71

AG:

33.16

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

AG:

0.59

Коэффициент P/S

PSLV:

218.98

AG:

6.54

Коэффициент P/B

PSLV:

0.90

AG:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$64.19M

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$404.67M

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$8.21B

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с FRES.LAG с GOLD

Доходность на риск

PSLV vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.74

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

4.04

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

8.92

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AG равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.37

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PSLV и AG

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-90.20%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-42.92%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-42.92%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-76.89%

+36.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-80.82%

+38.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-38.18%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-59.20%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

19.38%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и AG

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 16.60%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

22.56%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

56.00%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

73.21%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

61.33%

-25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

61.82%

-30.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и AG

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and AG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.56%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор