Сравнение PSLV с AG
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 9.19%/yr vs 0.19%/yr for AG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -21.65%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 9.19% против 0.19% соответственно.
PSLV
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -17.20%
- 6 месяцев
- -39.70%
- С начала года
- -21.65%
- 1 год
- 45.91%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 9.19%
AG
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.90%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 88.98%
- 3 года*
- 37.54%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам PSLV и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -21.65% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
AG First Majestic Silver Corp. | 1.20% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between PSLV and AG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between PSLV and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
AG:
$8.32B
PSLV:
$13.57
AG:
$0.59
PSLV:
1.71
AG:
28.34
PSLV:
0.00
AG:
0.51
PSLV:
218.98
AG:
5.59
PSLV:
0.90
AG:
2.91
PSLV:
$64.19M
AG:
$1.49B
PSLV:
$404.67M
AG:
$646.49M
PSLV:
$8.21B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. AG — Ранг доходности на риск
PSLV
AG
Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.76 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.64 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и AG
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -90.20% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.17% | -50.88% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.17% | -50.88% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -70.28% | +20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -80.82% | +30.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.04% | -47.34% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -59.11% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.65% | 24.54% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и AG
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 13.66%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 18.32% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.46% | 57.76% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.84% | 74.47% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.43% | 62.12% | -25.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 61.94% | -30.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и AG
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and AG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (18.32%) compared to PSLV (13.66%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор