PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSLV с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSLV с AG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLV или AG.

Корреляция

Корреляция между PSLV и AG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.48

AG:

-0.33

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.03

AG:

-0.02

Коэф-т Омега

PSLV:

1.13

AG:

1.00

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.33

AG:

-0.22

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.25

AG:

-0.77

Индекс Язвы

PSLV:

8.54%

AG:

23.89%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.82%

AG:

63.01%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

PSLV:

-50.34%

AG:

-76.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$5.71B

AG:

$2.86B

EPS

PSLV:

$1.65

AG:

-$0.28

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

AG:

0.00

Коэффициент P/S

PSLV:

6.90

AG:

5.11

Коэффициент P/B

PSLV:

1.09

AG:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

-$68.60M

AG:

$627.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

-$75.09M

AG:

$198.22M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$279.91M

AG:

$176.00M

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 5.28% против 1.29% соответственно.

PSLV

С начала года

13.78%

1 месяц

4.37%

6 месяцев

3.78%

1 год

15.22%

5 лет

13.94%

10 лет

5.28%

AG

С начала года

7.58%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.64%

1 год

-18.81%

5 лет

-5.23%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и AG

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM2024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.32%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и AG

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и AG

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 6.98%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B20212022202320242025
-419.13M
172.34M
(PSLV) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию