PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSLV с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSLV и AG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSLV и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.84%
-49.26%
PSLV
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.79

AG:

0.01

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.25

AG:

0.48

Коэф-т Омега

PSLV:

1.16

AG:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.41

AG:

0.00

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.95

AG:

0.01

Индекс Язвы

PSLV:

8.25%

AG:

23.77%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.69%

AG:

60.85%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

PSLV:

-50.75%

AG:

-74.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$6.03B

AG:

$3.22B

EPS

PSLV:

$0.23

AG:

-$0.34

PEG коэффициент

PSLV:

0.00

AG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

-$68.60M

AG:

$455.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

-$75.09M

AG:

$120.80M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$700.86M

AG:

$115.60M

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 5.15% против 1.38% соответственно.


PSLV

С начала года

12.85%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

1.02%

1 год

19.67%

5 лет

15.03%

10 лет

5.15%

AG

С начала года

17.43%

1 месяц

19.70%

6 месяцев

1.60%

1 год

-13.98%

5 лет

1.50%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.79
AG: 0.01
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.25
AG: 0.48
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.16
AG: 1.05
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.41
AG: 0.00
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.95
AG: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AG равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.01
PSLV
AG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и AG

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM2024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.
0.29%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и AG

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.75%
-74.56%
PSLV
AG

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и AG

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 8.51%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 17.55%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.51%
17.55%
PSLV
AG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSLV и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Silver Trust и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab