Сравнение PSLV с AG
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 10.27%/yr vs 0.02%/yr for AG. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 10.27% против 0.02% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- С начала года
- -14.46%
- 1 год
- 57.43%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 4.57%
AG
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -21.40%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 111.35%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 0.02%
- Всё время*
- 1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.61M | $176.11M | $221.54M | |
| $162.20M | $141.73M | $191.60M |
Сравнение доходности по годам PSLV и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -14.46% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
AG First Majestic Silver Corp. | 5.83% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between PSLV and AG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between PSLV and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
AG:
$8.68B
PSLV:
$13.57
AG:
$0.70
PSLV:
1.71
AG:
25.20
PSLV:
0.00
AG:
0.45
PSLV:
218.98
AG:
5.32
PSLV:
0.90
AG:
2.98
PSLV:
$64.19M
AG:
$1.64B
PSLV:
$404.67M
AG:
$863.95M
PSLV:
$8.21B
AG:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. AG — Ранг доходности на риск
PSLV
AG
Сравнение PSLV c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.11 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.09 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и AG
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -90.20% | +10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -53.00% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.83% | -53.00% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | -70.28% | +19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.83% | -80.82% | +29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -44.94% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -59.07% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 27.30% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и AG
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.71%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 19.08% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 54.49% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 75.33% | -13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 62.32% | -25.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 61.95% | -30.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и AG
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and AG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (19.08%) compared to PSLV (11.71%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор