Сравнение PSLV с SIL
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both Silver funds - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 10.72%/yr for SIL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 14.02% против 10.72% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
SIL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 90.97%
- 3 года*
- 49.60%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам PSLV и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 5.99% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -18.35% | 40.30% | 34.78% | -22.42% | 1.67% |
Correlation
The correlation between PSLV and SIL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between PSLV and SIL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. SIL — Ранг доходности на риск
PSLV
SIL
Сравнение PSLV c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.78 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 7.07 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV и SIL
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -82.99% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -32.91% | -7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.65% | -32.91% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -55.08% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -63.04% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -25.00% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -51.44% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 12.91% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и SIL
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 16.60%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 17.68% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 41.56% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.49% | 50.02% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 39.21% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 39.60% | -8.46% |
Сравнение комиссий PSLV и SIL
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и SIL
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.12% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and SIL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (17.68%) compared to PSLV (16.60%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SIL's -82.99%.
On 10-year performance, PSLV leads with 14.02% vs 10.72% for SIL. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 14.02% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.65% for SIL.
SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор