PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с SIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL).

SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 11.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLV имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции SIL немного впереди с 15.05%.

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILVSIL с GLD

Доходность на риск

PSLV vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.86

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.86

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

4.23

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

14.49

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.86

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.15

+0.04

Корреляция

Корреляция между PSLV и SIL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SIL

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.06%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SIL

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SIL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLVSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-82.99%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-32.91%

-7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-55.63%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-63.04%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-20.99%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-51.78%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

9.62%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SIL

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL) имеют волатильность 17.89% и 18.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLVSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.89%

18.02%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

42.64%

+13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.50%

49.82%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.62%

38.63%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

39.75%

-9.06%