PortfoliosLab logo
Сравнение PSLV с SIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSLV и SIL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
-20.97%
PSLV
SIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.73

SIL:

0.99

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.16

SIL:

1.51

Коэф-т Омега

PSLV:

1.15

SIL:

1.19

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.38

SIL:

0.59

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.68

SIL:

3.43

Индекс Язвы

PSLV:

8.44%

SIL:

11.03%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.84%

SIL:

38.40%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

SIL:

-82.99%

Текущая просадка

PSLV:

-48.94%

SIL:

-48.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью 28.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLV имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции SIL немного впереди с 5.85%.


PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

SIL

С начала года

28.61%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.19%

1 год

35.00%

5 лет

7.04%

10 лет

5.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и SIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SIL
Ранг риск-скорректированной доходности SIL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.73
SIL: 0.99
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.16
SIL: 1.51
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.15
SIL: 1.19
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.38
SIL: 0.59
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.68
SIL: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIL равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.99
PSLV
SIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SIL

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF
1.87%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SIL

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.94%
-48.53%
PSLV
SIL

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SIL

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.67%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
16.55%
PSLV
SIL