PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSLV с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с SLV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLV или SLV.

Корреляция

Корреляция между PSLV и SLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.39

SLV:

0.39

Коэф-т Сортино

PSLV:

0.79

SLV:

0.81

Коэф-т Омега

PSLV:

1.10

SLV:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.23

SLV:

0.28

Коэф-т Мартина

PSLV:

1.54

SLV:

1.51

Индекс Язвы

PSLV:

8.57%

SLV:

8.94%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.70%

SLV:

30.80%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

PSLV:

-51.20%

SLV:

-38.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.75% соответственно.

PSLV

С начала года

11.81%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

5.89%

1 год

11.81%

5 лет

12.10%

10 лет

4.85%

SLV

С начала года

11.09%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

5.94%

1 год

11.94%

5 лет

13.59%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SLV

Ни PSLV, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SLV

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SLV

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 7.02% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...