PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLV и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 14.89% против 16.87% соответственно.

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQSLV с GDX

Доходность на риск

PSLV vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.16

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.23

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.82

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.70

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSLV и SLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SLV

Ни PSLV, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SLV

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLVSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-76.28%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-42.45%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-42.45%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-42.81%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.78%

-35.47%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-44.76%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.83%

13.77%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SLV

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 17.89% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLVSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.89%

16.96%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.41%

57.27%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.50%

57.07%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.62%

35.27%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

31.35%

-0.66%