PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SLV (iShares Silver Trust) are both Silver funds - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SLV tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 15.63%/yr for SLV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 14.02% против 15.63% соответственно.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between PSLV and SLV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.95

The correlation between PSLV and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQSLV с GDX

Доходность на риск

PSLV vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.94

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.10

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.69

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.76

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SLV

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-76.28%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-42.45%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-42.45%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-42.45%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-42.81%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-36.57%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-44.67%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

19.81%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SLV

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 16.60% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

16.34%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

58.31%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

58.90%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

36.15%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

31.83%

-0.69%

Сравнение комиссий PSLV и SLV

PSLV берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SLV

Ни PSLV, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PSLV and SLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to SLV (16.34%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 15.63% vs 14.02% for PSLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 16.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 15.63% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.

PSLV and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.50% for SLV.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор