- ISIN
- CA85207K1075
- CUSIP
- 85207K107
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 27 окт. 2010 г.
- Категория
- Silver, Precious Metals
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Physical Silver)
- Страна регистрации
- Canada
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSLV
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) снизился на 1.8% с начала года. По цене $23 за акцию PSLV торгуется на 39.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,330.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) показал доход в -1.78% с начала года и 100.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSLV составила 13.97%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sprott Physical Silver Trust
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 100.09%
- 3 года*
- 41.73%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PSLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSLV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.67% | 16.96% | -21.04% | -2.21% | 0.96% | -3.53% | -1.78% | ||||||
| 2025 | 8.91% | 0.00% | 10.37% | -5.60% | 1.64% | 9.97% | 1.47% | 8.53% | 16.47% | 2.61% | 15.77% | 26.81% | 145.08% |
| 2024 | -4.95% | -1.56% | 9.66% | 7.24% | 14.85% | -2.74% | -0.20% | -0.91% | 6.42% | 6.03% | -6.86% | -6.49% | 19.43% |
| 2023 | -2.06% | -11.15% | 16.32% | 2.64% | -4.91% | -4.30% | 8.47% | -1.07% | -9.33% | 2.51% | 9.91% | -5.39% | -1.94% |
| 2022 | -2.99% | 9.00% | 3.42% | -9.46% | -7.05% | -6.50% | 0.58% | -9.22% | 5.08% | 1.06% | 12.56% | 9.43% | 2.74% |
| 2021 | 2.57% | 2.40% | -10.50% | 6.83% | 6.82% | -7.39% | -4.09% | -5.62% | -8.57% | 8.85% | -4.78% | 0.75% | -14.13% |
Метрики бенчмарка
Sprott Physical Silver Trust has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.37, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2010.
- This ETF participated in 53.45% of S&P 500 Index downside but only 42.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 42.16%
- Участие в снижении
- 53.45%
Комиссия
Комиссия PSLV составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSLV имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 13.52 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Physical Silver Trust показал максимальную просадку в 79.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Physical Silver Trust составляет 36.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.38%март 2020 г. | 8y 11mo | 5y 9mo | 14y 8moапр. 2011 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.65%март 2026 г. | 1mo 26d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2011 года2011 | -16.84%янв. 2011 г. | 22d | 24d | 1mo 16dянв. 2011 г. - февр. 2011 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.91%март 2011 г. | 8d | 5d | 13dмарт 2011 г. - март 2011 г. |
Откат 2025 года2025 | -9.18%дек. 2025 г. | 2d | 6d | 8dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| PSLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -56.78% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -9.10% | -31.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.65% | -18.90% | -21.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -25.43% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -33.92% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -0.74% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -10.72% | -47.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 1.97% | +16.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSLV
Добавьте Sprott Physical Silver Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSLV