PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
CA85207K1075
CUSIP
85207K107
Сектор
Financial Services
Отрасль
Asset Management
Дата IPO
29 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация
$14.73B
Enterprise Value
$14.69B
Прибыль на акцию (12 мес.)
$13.57
Коэффициент P/E
1.71
Коэффициент PEG
0.00
Общая выручка (12 мес.)
$64.19M
Валовая прибыль (12 мес.)
$404.67M
EBITDA (12 мес.)
$8.21B
Годовой диапазон
$11.91 - $38.13
Рентабельность активов (12 мес.)
50.22%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
50.22%

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Physical Silver Trust

Доходность

График доходности PSLV

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) снизился на 1.8% с начала года. По цене $23 за акцию PSLV торгуется на 39.1% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,330.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) показал доход в -1.78% с начала года и 100.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSLV составила 13.97%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.


Sprott Physical Silver Trust

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
18.46%
1 год
100.09%
3 года*
41.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.97%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PSLV по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PSLV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -27.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202611.67%16.96%-21.04%-2.21%0.96%-3.53%-1.78%
20258.91%0.00%10.37%-5.60%1.64%9.97%1.47%8.53%16.47%2.61%15.77%26.81%145.08%
2024-4.95%-1.56%9.66%7.24%14.85%-2.74%-0.20%-0.91%6.42%6.03%-6.86%-6.49%19.43%
2023-2.06%-11.15%16.32%2.64%-4.91%-4.30%8.47%-1.07%-9.33%2.51%9.91%-5.39%-1.94%
2022-2.99%9.00%3.42%-9.46%-7.05%-6.50%0.58%-9.22%5.08%1.06%12.56%9.43%2.74%
20212.57%2.40%-10.50%6.83%6.82%-7.39%-4.09%-5.62%-8.57%8.85%-4.78%0.75%-14.13%

Метрики бенчмарка

Sprott Physical Silver Trust has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.37, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2010.

  • This stock participated in 53.45% of S&P 500 Index downside but only 42.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
  • R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
5.86%
Бета
0.37
0.04
Участие в росте
42.16%
Участие в снижении
53.45%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PSLV имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск PSLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PSLVБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.93

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

13.52

-8.02

Дивиденды

История дивидендов


Sprott Physical Silver Trust не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Sprott Physical Silver Trust показал максимальную просадку в 79.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.

Текущая просадка Sprott Physical Silver Trust составляет 36.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-79.38%март 2020 г.
8y 11mo5y 9mo
14y 8moапр. 2011 г. - дек. 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026
-40.65%март 2026 г.
1mo 26d
4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас
Коррекция 2011 года2011
-16.84%янв. 2011 г.
22d24d
1mo 16dянв. 2011 г. - февр. 2011 г.
Откат 2011 года2011
-9.91%март 2011 г.
8d5d
13dмарт 2011 г. - март 2011 г.
Откат 2025 года2025
-9.18%дек. 2025 г.
2d6d
8dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.

Показатели просадок


PSLVБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-56.78%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-9.10%

-31.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-18.90%

-21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-25.43%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-33.92%

-8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.11%

-0.74%

-35.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-10.72%

-47.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.25%

1.97%

+16.28%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprott Physical Silver Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sprott Physical Silver Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSLV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSLV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент P/S составляет 219.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PSLV коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
Анализ портфеля

Составьте портфель с PSLV

Добавьте Sprott Physical Silver Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PSLV