PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSLV с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с SLVP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both Silver funds - PSLV tracks the No Index (Physical Silver) while SLVP tracks the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 10.27%/yr vs 9.66%/yr for SLVP. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.66% соответственно.

PSLV

1 день
4.55%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
-27.36%
С начала года
-14.46%
1 год
57.43%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.80%
10 лет*
10.27%
Всё время*
4.57%

SLVP

1 день
7.28%
1 месяц
5.59%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-0.31%
1 год
85.56%
3 года*
53.99%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.66%
Всё время*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSLV

Sprott Physical Silver Trust
$162.20M$141.73M$191.60M

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
$6.43M$6.98M$11.11M

Сравнение доходности по годам PSLV и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-14.46%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-0.31%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between PSLV and SLVP is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between PSLV and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLDPSLV с GDX
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DESLVP с GDX

Доходность на риск

PSLV vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSLV c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.51

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.95

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.21

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

4.45

-2.26

PSLV vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и SLVP

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-80.47%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.83%

-38.97%

-11.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.83%

-38.97%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.83%

-47.73%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.83%

-62.03%

+11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.36%

-28.09%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.01%

-46.66%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.41%

19.31%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.71%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

15.47%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

42.73%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.37%

56.89%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

43.80%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.56%

42.59%

-11.03%

Сравнение комиссий PSLV и SLVP

PSLV берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и SLVP

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.07%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and SLVP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (15.47%) compared to PSLV (11.71%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, PSLV leads with 10.27% vs 9.66% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSLV has performed better with a 10.27% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for PSLV.

SLVP has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV tracks No Index (Physical Silver), while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор