PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 13.17%/yr for GLTR. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: -43.74% против 13.17% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between ZSL and GLTR is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

-0.91

The correlation between ZSL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

ZSL vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.42

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
1.73

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.29

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.80

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.13

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.42

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.65

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.64

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.32

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GLTR

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.70%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-29.70%

-64.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-29.70%

-68.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-29.70%

-69.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-29.70%

-70.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-26.86%

-73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-28.83%

-67.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

12.88%

+55.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GLTR

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

9.13%

+23.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

35.41%

+70.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

37.58%

+81.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

23.63%

+50.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

20.50%

+44.70%

Сравнение комиссий ZSL и GLTR

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GLTR

Ни ZSL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and GLTR have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to GLTR (9.13%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs -43.74% for ZSL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while GLTR is Precious Metals. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: ProShares and Aberdeen. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор