Сравнение ZSL с GLTR
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 10.06%/yr for GLTR. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: -38.38% против 10.06% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам ZSL и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between ZSL and GLTR is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | -0.91 |
The correlation between ZSL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. GLTR — Ранг доходности на риск
ZSL
GLTR
Сравнение ZSL c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.66 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.44 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и GLTR
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.70% | -44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -37.87% | -55.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -37.87% | -60.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -37.87% | -61.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -37.87% | -61.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -37.87% | -62.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -28.86% | -67.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 17.26% | +55.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и GLTR
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 8.71% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 35.38% | +66.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 39.35% | +84.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 24.10% | +51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 20.77% | +45.15% |
Сравнение комиссий ZSL и GLTR
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и GLTR
Ни ZSL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and GLTR have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, GLTR leads with 10.06% vs -38.38% for ZSL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.06% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while GLTR is Precious Metals. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор