PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: -38.38% против 10.06% соответственно.


ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

GLTR

1 день
-2.56%
1 месяц
-12.53%
6 месяцев
-25.28%
С начала года
-13.81%
1 год
24.74%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.97%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GLTR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
-13.81%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between ZSL and GLTR is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

-0.91

The correlation between ZSL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Доходность на риск

ZSL vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZSLGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

0.66

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

1.44

-2.62

ZSL vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GLTR

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.70%

-44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-37.87%

-55.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-37.87%

-60.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-37.87%

-61.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-37.87%

-61.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-37.87%

-62.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-28.86%

-67.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

17.26%

+55.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GLTR

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

8.71%

+16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

35.38%

+66.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

39.35%

+84.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

24.10%

+51.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

20.77%

+45.15%

Сравнение комиссий ZSL и GLTR

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GLTR

Ни ZSL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZSL and GLTR have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 10.06% vs -38.38% for ZSL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.06% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while GLTR is Precious Metals. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: ProShares and abrdn. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор