Сравнение GLTR с GLDM
GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLTR returned 15.32%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
GLTR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 32.36%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 13.17%
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTR и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 1.47% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | 1.84% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between GLTR and GLDM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between GLTR and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTR vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GLTR
GLDM
Сравнение GLTR c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.63 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.70 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.23 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.02 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и GLDM
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -21.63% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -19.14% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -19.14% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -20.92% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.86% | -17.65% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -6.22% | -22.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 7.69% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и GLDM
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.47% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.41% | 22.99% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 26.39% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 17.91% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 16.85% | +3.65% |
Сравнение комиссий GLTR и GLDM
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и GLDM
Ни GLTR, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GLTR and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLTR has higher volatility (9.13%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GLDM's -21.63%.
On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 15.32% for GLTR. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
GLTR and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLTR is categorized as Precious Metals, while GLDM is Gold. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Aberdeen and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.10% for GLDM.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLTR и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор