Сравнение GLTR с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
GLTR и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLTR и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 6.38% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | 1.84% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GLTR показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
GLTR
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 68.93%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 14.10%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и GLDM
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
GLTR vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GLTR
GLDM
Сравнение GLTR c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTR | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.25 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.71 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 10.04 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.09 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между GLTR и GLDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и GLDM
Ни GLTR, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLTR и GLDM
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLTR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -21.63% | -34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -19.14% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -20.92% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.32% | -13.19% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.89% | -6.04% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 5.16% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и GLDM
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLTR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 11.01% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 24.07% | +11.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 27.57% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 17.65% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 16.77% | +3.51% |