PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
14.52%
GLTR
GLDM

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 29.38%.


GLTR

С начала года

25.23%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

9.58%

1 год

28.85%

5 лет (среднегодовая)

9.42%

10 лет (среднегодовая)

6.29%

GLDM

С начала года

29.38%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

14.52%

1 год

34.07%

5 лет (среднегодовая)

12.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GLTRGLDM
Коэф-т Шарпа1.502.27
Коэф-т Сортино2.093.02
Коэф-т Омега1.261.39
Коэф-т Кальмара1.054.14
Коэф-т Мартина7.4613.36
Индекс Язвы3.76%2.51%
Дневная вол-ть18.76%14.73%
Макс. просадка-55.70%-21.63%
Текущая просадка-6.39%-4.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и GLDM

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GLTR и GLDM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.502.27
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.093.02
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.414.14
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4613.36
GLTR
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.27
GLTR
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLDM

Ни GLTR, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLDM

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.39%
-4.16%
GLTR
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLDM

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
5.60%
GLTR
GLDM