PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
14.34%
GLTR
GLD

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 25.23%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.29% против 7.94% соответственно.


GLTR

С начала года

25.23%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

9.58%

1 год

28.85%

5 лет (среднегодовая)

9.42%

10 лет (среднегодовая)

6.29%

GLD

С начала года

29.03%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

14.34%

1 год

33.65%

5 лет (среднегодовая)

12.39%

10 лет (среднегодовая)

7.94%

Основные характеристики


GLTRGLD
Коэф-т Шарпа1.502.23
Коэф-т Сортино2.092.97
Коэф-т Омега1.261.39
Коэф-т Кальмара1.054.07
Коэф-т Мартина7.4613.12
Индекс Язвы3.76%2.52%
Дневная вол-ть18.76%14.86%
Макс. просадка-55.70%-45.56%
Текущая просадка-6.39%-4.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и GLD

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GLTR и GLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.502.23
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.092.97
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.39
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.054.07
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4613.12
GLTR
GLD

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
2.23
GLTR
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLD

Ни GLTR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLD

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.39%
-4.21%
GLTR
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLD

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.12%
5.62%
GLTR
GLD