PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLTRGLD
Дох-ть с нач. г.23.41%26.66%
Дох-ть за 1 год32.61%34.89%
Дох-ть за 3 года6.01%11.61%
Дох-ть за 5 лет9.24%11.95%
Дох-ть за 10 лет6.21%7.80%
Коэф-т Шарпа1.642.26
Коэф-т Сортино2.253.00
Коэф-т Омега1.281.39
Коэф-т Кальмара1.124.51
Коэф-т Мартина8.8714.98
Индекс Язвы3.47%2.23%
Дневная вол-ть18.71%14.75%
Макс. просадка-55.70%-45.56%
Текущая просадка-7.74%-5.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GLTR и GLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLD

С начала года, GLTR показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
11.03%
GLTR
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и GLD

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.87
GLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLD, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLD, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLD, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLD, с текущим значением в 14.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.98

Сравнение коэффициента Шарпа GLTR и GLD

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.26
GLTR
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLD

Ни GLTR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLD

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-5.97%
GLTR
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLD

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58%
5.36%
GLTR
GLD