PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.02%
134.06%
GLTR
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.43

GLD:

2.21

Коэф-т Сортино

GLTR:

1.97

GLD:

2.96

Коэф-т Омега

GLTR:

1.25

GLD:

1.38

Коэф-т Кальмара

GLTR:

1.84

GLD:

4.60

Коэф-т Мартина

GLTR:

6.37

GLD:

12.61

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

GLD:

2.96%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.39%

GLD:

16.71%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GLTR:

-1.91%

GLD:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 21.36%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.41% соответственно.


GLTR

С начала года

21.36%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

12.36%

1 год

32.17%

5 лет

10.92%

10 лет

8.32%

GLD

С начала года

25.41%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

21.04%

1 год

41.21%

5 лет

13.36%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и GLD

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.43
GLD: 2.21
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 1.97
GLD: 2.96
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.25
GLD: 1.38
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 1.84
GLD: 4.60
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 6.37
GLD: 12.61

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
2.21
GLTR
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLD

Ни GLTR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLD

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.91%
-3.78%
GLTR
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLD

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.49%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
8.10%
GLTR
GLD