PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GLTR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции GLD немного отстают с 13.12%.


GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
GLD
SPDR Gold Shares
2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between GLTR and GLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.91

The correlation between GLTR and GLD has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

GLTR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTRGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.68

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.15

-0.02

GLTR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLTRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.01

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GLTR и GLD

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLTRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-45.56%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-19.21%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-19.21%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-21.03%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-22.00%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-17.75%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-16.16%

-12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

7.73%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и GLD

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLTRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.51%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

23.16%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

26.61%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

18.00%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

15.95%

+4.55%

Сравнение комиссий GLTR и GLD

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и GLD

Ни GLTR, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, GLTR and GLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.17% vs 13.12% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.17% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

GLTR and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLTR is categorized as Precious Metals, while GLD is Gold. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Aberdeen and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.40% for GLD.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор