PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLTR с BAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с BAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и GraniteShares Gold Shares (BAR).

GLTR и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или BAR.

Корреляция

Корреляция между GLTR и BAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLTR и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.99%
150.04%
GLTR
BAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.72

BAR:

2.60

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.32

BAR:

3.44

Коэф-т Омега

GLTR:

1.29

BAR:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.18

BAR:

5.37

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.55

BAR:

14.69

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

BAR:

2.94%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.41%

BAR:

16.61%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

BAR:

-21.53%

Текущая просадка

GLTR:

-0.93%

BAR:

-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 27.31%.

GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

BAR

С начала года

27.31%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

21.98%

1 год

43.80%

5 лет

13.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLTR и BAR

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
BAR
GraniteShares Gold Shares
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAR: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и BAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.72
BAR: 2.60
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 2.32
BAR: 3.44
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.29
BAR: 1.45
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 3.25
BAR: 5.37
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 7.55
BAR: 14.69

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
2.60
GLTR
BAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и BAR

Ни GLTR, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и BAR

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и BAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-2.43%
GLTR
BAR

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и BAR

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.50%, в то время как у GraniteShares Gold Shares (BAR) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
8.14%
GLTR
BAR