PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.87%
11.20%
GLTR
SPY

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.96% против 13.04% соответственно.


GLTR

С начала года

20.79%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

1.50%

1 год

24.68%

5 лет (среднегодовая)

8.50%

10 лет (среднегодовая)

5.96%

SPY

С начала года

24.40%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

11.33%

1 год

31.86%

5 лет (среднегодовая)

15.23%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


GLTRSPY
Коэф-т Шарпа1.412.64
Коэф-т Сортино1.973.53
Коэф-т Омега1.241.49
Коэф-т Кальмара0.983.81
Коэф-т Мартина7.1717.21
Индекс Язвы3.66%1.86%
Дневная вол-ть18.66%12.15%
Макс. просадка-55.70%-55.19%
Текущая просадка-9.71%-2.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и SPY

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GLTR и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.412.64
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.973.53
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.49
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.983.81
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.1717.21
GLTR
SPY

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41
2.64
GLTR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SPY

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SPY

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.71%
-2.17%
GLTR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SPY

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
4.08%
GLTR
SPY