PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.02%
489.36%
GLTR
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.43

SPY:

0.48

Коэф-т Сортино

GLTR:

1.97

SPY:

0.81

Коэф-т Омега

GLTR:

1.25

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

GLTR:

1.84

SPY:

0.51

Коэф-т Мартина

GLTR:

6.37

SPY:

2.13

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

SPY:

4.46%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.39%

SPY:

20.00%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GLTR:

-1.91%

SPY:

-12.38%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.67% соответственно.


GLTR

С начала года

21.36%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

12.36%

1 год

32.17%

5 лет

10.92%

10 лет

8.32%

SPY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

-6.77%

1 год

7.24%

5 лет

15.33%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и SPY

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.43
SPY: 0.48
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 1.97
SPY: 0.81
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.25
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 1.84
SPY: 0.51
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 6.37
SPY: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
0.48
GLTR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SPY

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SPY

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.91%
-12.38%
GLTR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SPY

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.49%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
14.94%
GLTR
SPY