PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.17% против 15.49% соответственно.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between GLTR and SPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.15

The correlation between GLTR and SPY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с VGPMXGLTR с BARGLTR с FMAT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GLTR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.38

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.24

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

14.72

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.38

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SPY

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-55.19%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-8.88%

-20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-18.76%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-24.50%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-33.72%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

-0.70%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-9.05%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

1.91%

+10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SPY

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

2.84%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

8.90%

+26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

11.83%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

17.05%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.94%

+2.56%

Сравнение комиссий GLTR и SPY

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SPY

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and SPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 13.17% for GLTR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while SPY is S&P 500. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Aberdeen and State Street. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор