PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLTRPICK
Дох-ть с нач. г.23.41%-5.65%
Дох-ть за 1 год32.61%9.36%
Дох-ть за 3 года6.01%3.43%
Дох-ть за 5 лет9.24%12.71%
Дох-ть за 10 лет6.21%6.34%
Коэф-т Шарпа1.640.45
Коэф-т Сортино2.250.77
Коэф-т Омега1.281.09
Коэф-т Кальмара1.120.45
Коэф-т Мартина8.871.11
Индекс Язвы3.47%9.09%
Дневная вол-ть18.71%22.51%
Макс. просадка-55.70%-68.88%
Текущая просадка-7.74%-14.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GLTR и PICK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PICK

С начала года, GLTR показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью -5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 6.21%, а акции PICK немного впереди с 6.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
-8.73%
GLTR
PICK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и PICK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.87
PICK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PICK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PICK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PICK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PICK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PICK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11

Сравнение коэффициента Шарпа GLTR и PICK

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PICK равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
0.45
GLTR
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PICK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.80%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PICK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-14.22%
GLTR
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PICK

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 6.58%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58%
7.08%
GLTR
PICK