PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLTR с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с PICK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

GLTR и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или PICK.

Корреляция

Корреляция между GLTR и PICK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.20

PICK:

-0.55

Коэф-т Сортино

GLTR:

1.94

PICK:

-0.54

Коэф-т Омега

GLTR:

1.24

PICK:

0.93

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.08

PICK:

-0.39

Коэф-т Мартина

GLTR:

6.21

PICK:

-0.84

Индекс Язвы

GLTR:

4.47%

PICK:

15.90%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.97%

PICK:

27.21%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

GLTR:

-4.42%

PICK:

-19.65%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.04% соответственно.

GLTR

С начала года

18.84%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

18.30%

1 год

23.76%

5 лет

10.15%

10 лет

7.42%

PICK

С начала года

5.66%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-2.20%

1 год

-14.91%

5 лет

17.37%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLTR и PICK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PICK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.08%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PICK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PICK

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...