PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с PICK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с PICK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

GLTR и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLTR - это пассивный фонд от Aberdeen, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLTR и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		7.45%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 14.22% против 16.24% соответственно.

GLTR

1 день
1.00%
1 месяц
-13.18%
С начала года
7.45%
6 месяцев
32.87%
1 год
71.49%
3 года*
34.29%
5 лет*
18.60%
10 лет*
14.22%

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BARGLTR с COMM.L
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD

Сравнение комиссий GLTR и PICK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Доходность на риск

GLTR vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRPICKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.25

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.75

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

3.42

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

13.63

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.25

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.18

+0.17

Корреляция

Корреляция между GLTR и PICK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PICK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PICK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PICK.

Загрузка...

Показатели просадок

GLTRPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-68.87%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-19.54%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-36.37%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-52.72%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-10.20%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.89%

-24.36%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.65%

4.91%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PICK

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеют волатильность 12.22% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLTRPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

11.93%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

22.06%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

29.29%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

27.52%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

28.47%

-8.20%