PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLTR с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLTR returned 10.06%/yr vs 14.33%/yr for PICK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность -13.81%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.33% соответственно.

GLTR

1 день
-2.56%
1 месяц
-12.53%
6 месяцев
-25.28%
С начала года
-13.81%
1 год
24.74%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.97%
10 лет*
10.06%

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-13.81%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between GLTR and PICK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.39

Over the past year, GLTR and PICK have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BARGLTR с FMAT
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD

Доходность на риск

GLTR vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLTRPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.64

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.12

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

7.54

-6.11

GLTR vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PICK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-68.87%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.87%

-19.54%

-18.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.87%

-32.52%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.87%

-36.37%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-52.72%

+14.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.87%

-17.11%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.86%

-24.02%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.26%

6.55%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PICK

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеют волатильность 8.71% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

8.43%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.38%

26.74%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.35%

30.28%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

28.19%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

28.28%

-7.51%

Сравнение комиссий GLTR и PICK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PICK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and PICK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (8.71%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 14.33% vs 10.06% for GLTR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 14.33% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for GLTR.

GLTR is categorized as Precious Metals, while PICK is Metals. GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GLTR and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор