PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и PICK составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.56%
16.33%
GLTR
PICK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.43

PICK:

-0.57

Коэф-т Сортино

GLTR:

1.97

PICK:

-0.66

Коэф-т Омега

GLTR:

1.25

PICK:

0.92

Коэф-т Кальмара

GLTR:

1.84

PICK:

-0.45

Коэф-т Мартина

GLTR:

6.37

PICK:

-1.02

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

PICK:

15.12%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.39%

PICK:

27.11%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

GLTR:

-1.91%

PICK:

-23.54%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции PICK по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.73% соответственно.


GLTR

С начала года

21.36%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

12.36%

1 год

32.17%

5 лет

10.92%

10 лет

8.32%

PICK

С начала года

0.54%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-14.02%

5 лет

16.69%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и PICK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PICK: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.43
PICK: -0.57
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 1.97
PICK: -0.66
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.25
PICK: 0.92
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 2.74
PICK: -0.45
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 6.37
PICK: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
-0.57
GLTR
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PICK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.24%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PICK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.91%
-23.54%
GLTR
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PICK

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.49%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.49%
15.68%
GLTR
PICK