PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
-13.93%
GLTR
PICK

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 24.75%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью -7.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 6.23%, а акции PICK немного отстают с 5.94%.


GLTR

С начала года

24.75%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

4.15%

1 год

29.08%

5 лет (среднегодовая)

9.28%

10 лет (среднегодовая)

6.23%

PICK

С начала года

-7.91%

1 месяц

-5.54%

6 месяцев

-13.92%

1 год

0.04%

5 лет (среднегодовая)

12.15%

10 лет (среднегодовая)

5.94%

Основные характеристики


GLTRPICK
Коэф-т Шарпа1.530.03
Коэф-т Сортино2.130.19
Коэф-т Омега1.261.02
Коэф-т Кальмара1.080.03
Коэф-т Мартина7.750.07
Индекс Язвы3.71%9.38%
Дневная вол-ть18.78%22.29%
Макс. просадка-55.70%-68.88%
Текущая просадка-6.74%-16.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и PICK

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между GLTR и PICK составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.530.03
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.130.19
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.02
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.440.03
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.750.07
GLTR
PICK

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PICK равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
0.03
GLTR
PICK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и PICK

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.89%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и PICK

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и PICK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.74%
-16.27%
GLTR
PICK

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и PICK

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 6.60%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
7.61%
GLTR
PICK