PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и SGOL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.77%
141.17%
GLTR
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.72

SGOL:

2.60

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.32

SGOL:

3.43

Коэф-т Омега

GLTR:

1.29

SGOL:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.18

SGOL:

5.32

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.55

SGOL:

14.65

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

SGOL:

2.95%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.41%

SGOL:

16.64%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

GLTR:

-0.93%

SGOL:

-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 22.56%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.51% соответственно.


GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

SGOL

С начала года

27.31%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

22.09%

1 год

43.84%

5 лет

13.93%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и SGOL

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOL: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.72
SGOL: 2.60
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 2.32
SGOL: 3.43
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.29
SGOL: 1.45
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 2.18
SGOL: 5.32
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 7.55
SGOL: 14.65

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SGOL равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
2.60
GLTR
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SGOL

Ни GLTR, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SGOL

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-2.36%
GLTR
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SGOL

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.50%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
8.05%
GLTR
SGOL