PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLTRSGOL
Дох-ть с нач. г.23.41%26.85%
Дох-ть за 1 год32.61%35.21%
Дох-ть за 3 года6.01%11.91%
Дох-ть за 5 лет9.24%12.21%
Дох-ть за 10 лет6.21%7.95%
Коэф-т Шарпа1.642.29
Коэф-т Сортино2.253.04
Коэф-т Омега1.281.40
Коэф-т Кальмара1.125.03
Коэф-т Мартина8.8715.18
Индекс Язвы3.47%2.22%
Дневная вол-ть18.71%14.67%
Макс. просадка-55.70%-45.51%
Текущая просадка-7.74%-5.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GLTR и SGOL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SGOL

С начала года, GLTR показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью 26.85%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.67%
11.19%
GLTR
SGOL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и SGOL

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.87
SGOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SGOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SGOL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SGOL, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SGOL, с текущим значением в 15.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.18

Сравнение коэффициента Шарпа GLTR и SGOL

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.29
GLTR
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SGOL

Ни GLTR, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SGOL

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-5.94%
GLTR
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SGOL

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.58%
5.31%
GLTR
SGOL