PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с SGOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и SGOL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GLTR и SGOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.22%
13.83%
GLTR
SGOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.68

SGOL:

2.35

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.27

SGOL:

3.05

Коэф-т Омега

GLTR:

1.29

SGOL:

1.41

Коэф-т Кальмара

GLTR:

1.19

SGOL:

4.36

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.22

SGOL:

11.85

Индекс Язвы

GLTR:

4.38%

SGOL:

2.99%

Дневная вол-ть

GLTR:

18.89%

SGOL:

15.08%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

SGOL:

-45.51%

Текущая просадка

GLTR:

-5.22%

SGOL:

-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции GLTR уступали акциям SGOL по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.54% соответственно.


GLTR

С начала года

5.10%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

10.22%

1 год

32.83%

5 лет

7.43%

10 лет

5.62%

SGOL

С начала года

4.47%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

13.83%

1 год

35.53%

5 лет

11.75%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и SGOL

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и SGOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SGOL
Ранг риск-скорректированной доходности SGOL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c SGOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.682.35
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.273.05
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.291.41
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.194.36
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.2211.85
GLTR
SGOL

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOL равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и SGOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.68
2.35
GLTR
SGOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и SGOL

Ни GLTR, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLTR и SGOL

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и SGOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.22%
-1.69%
GLTR
SGOL

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и SGOL

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.59%
4.09%
GLTR
SGOL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab