PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLTR с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLTR с VGPMX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или VGPMX.

Корреляция

Корреляция между GLTR и VGPMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.56

VGPMX:

0.58

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.27

VGPMX:

0.96

Коэф-т Омега

GLTR:

1.28

VGPMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.35

VGPMX:

0.22

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.39

VGPMX:

2.78

Индекс Язвы

GLTR:

4.43%

VGPMX:

4.29%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.80%

VGPMX:

19.15%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

VGPMX:

-83.63%

Текущая просадка

GLTR:

-2.22%

VGPMX:

-47.69%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 7.76% против 5.99% соответственно.

GLTR

С начала года

21.58%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

16.44%

1 год

29.55%

5 лет

11.43%

10 лет

7.76%

VGPMX

С начала года

13.60%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

6.43%

1 год

10.67%

5 лет

19.17%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLTR и VGPMX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и VGPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и VGPMX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.21%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и VGPMX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и VGPMX

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...