Сравнение GLTR с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
GLTR - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Фонд был запущен 22 окт. 2010 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLTR или VGPMX.
Основные характеристики
| GLTR | VGPMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.56% | 9.31% |
| Дох-ть за 1 год | 30.77% | 18.49% |
| Дох-ть за 3 года | 5.76% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.95% | 13.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.13% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.32 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 9.04 | 6.11 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 14.87% |
| Макс. просадка | -55.70% | -79.32% |
| Текущая просадка | -8.39% | -39.93% |
Корреляция
Корреляция между GLTR и VGPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GLTR и VGPMX
С начала года, GLTR показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GLTR имеют среднегодовую доходность 6.13%, а акции VGPMX немного отстают с 5.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLTR и VGPMX
GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLTR c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTR и VGPMX
GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.13% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.01% | 0.02% | 1.71% | 2.33% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GLTR и VGPMX
Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLTR и VGPMX
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.