PortfoliosLab logo
Сравнение GLTR с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLTR и VGPMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLTR и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.77%
-20.05%
GLTR
VGPMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLTR:

1.72

VGPMX:

0.74

Коэф-т Сортино

GLTR:

2.32

VGPMX:

1.10

Коэф-т Омега

GLTR:

1.29

VGPMX:

1.15

Коэф-т Кальмара

GLTR:

2.18

VGPMX:

0.26

Коэф-т Мартина

GLTR:

7.55

VGPMX:

3.32

Индекс Язвы

GLTR:

4.40%

VGPMX:

4.29%

Дневная вол-ть

GLTR:

19.41%

VGPMX:

19.35%

Макс. просадка

GLTR:

-55.70%

VGPMX:

-83.63%

Текущая просадка

GLTR:

-0.93%

VGPMX:

-48.53%

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 22.56%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.43% соответственно.


GLTR

С начала года

22.56%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

12.43%

1 год

33.93%

5 лет

11.14%

10 лет

8.14%

VGPMX

С начала года

11.78%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

3.45%

1 год

12.81%

5 лет

18.67%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и VGPMX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.


График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLTR: 0.60%
График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGPMX: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLTR и VGPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLTR
Ранг риск-скорректированной доходности GLTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLTR c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLTR: 1.72
VGPMX: 0.74
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLTR: 2.32
VGPMX: 1.10
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLTR: 1.29
VGPMX: 1.15
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLTR: 2.18
VGPMX: 0.33
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLTR: 7.55
VGPMX: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.74
GLTR
VGPMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и VGPMX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
2.25%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и VGPMX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
-34.61%
GLTR
VGPMX

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и VGPMX

Текущая волатильность для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что GLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
12.50%
GLTR
VGPMX