PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLTR с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLTR с VGPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both funds - GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, GLTR returned 13.17%/yr vs 11.53%/yr for VGPMX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTR charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности GLTR и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 13.17% против 11.53% соответственно.

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%

VGPMX

1 день
1.33%
1 месяц
6.96%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.95%
1 год
66.86%
3 года*
31.54%
5 лет*
20.51%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLTR и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		21.14%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between GLTR and VGPMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

0.59

The correlation between GLTR and VGPMX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с BARGLTR с FMAT
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с IAU

Доходность на риск

GLTR vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLTR c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLTRVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

4.02

-2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

4.82

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

5.25

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

21.90

-17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLTR vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLTRVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

4.02

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.19

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GLTR и VGPMX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLTRVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-78.85%

+23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-12.80%

-16.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-14.63%

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-22.71%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-54.59%

+24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.86%

0.00%

-26.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-34.55%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.06%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и VGPMX

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLTRVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.98%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

13.83%

+21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.58%

16.76%

+20.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

17.38%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.87%

-0.37%

Сравнение комиссий GLTR и VGPMX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и VGPMX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.22%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

GLTR and VGPMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to VGPMX (5.98%). In terms of maximum drawdown, GLTR dropped -55.70% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLTR и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор