PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLTR с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLTR и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.01%
1.42%
GLTR
VGPMX

Доходность по периодам

С начала года, GLTR показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции GLTR превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 6.21% против 5.60% соответственно.


GLTR

С начала года

24.58%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

6.63%

1 год

27.40%

5 лет (среднегодовая)

9.32%

10 лет (среднегодовая)

6.21%

VGPMX

С начала года

10.70%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

0.37%

1 год

15.06%

5 лет (среднегодовая)

14.21%

10 лет (среднегодовая)

5.60%

Основные характеристики


GLTRVGPMX
Коэф-т Шарпа1.541.04
Коэф-т Сортино2.141.47
Коэф-т Омега1.271.18
Коэф-т Кальмара1.090.32
Коэф-т Мартина7.734.96
Индекс Язвы3.74%3.09%
Дневная вол-ть18.78%14.72%
Макс. просадка-55.70%-79.32%
Текущая просадка-6.87%-39.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLTR и VGPMX

GLTR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.


GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
График комиссии GLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VGPMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GLTR и VGPMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLTR c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLTR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.541.04
Коэффициент Сортино GLTR, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.141.47
Коэффициент Омега GLTR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.18
Коэффициент Кальмара GLTR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.090.36
Коэффициент Мартина GLTR, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.734.96
GLTR
VGPMX

Показатель коэффициента Шарпа GLTR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLTR и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.04
GLTR
VGPMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLTR и VGPMX

GLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
3.09%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.01%0.02%1.71%2.33%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GLTR и VGPMX

Максимальная просадка GLTR за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTR и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-33.36%
GLTR
VGPMX

Волатильность

Сравнение волатильности GLTR и VGPMX

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что GLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
4.76%
GLTR
VGPMX