PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с GLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs -23.37%/yr for GLL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for GLL.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -43.74% против -23.37% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between ZSL and GLL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.79

The correlation between ZSL and GLL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANG

Доходность на риск

ZSL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.92

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-1.50

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.74

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.16

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLL равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GLL

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-65.10%

-29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-87.95%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-89.76%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-95.76%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-98.94%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-85.13%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

41.74%

+26.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GLL

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

11.07%

+21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

44.43%

+61.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

52.38%

+67.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

35.90%

+38.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

32.12%

+33.08%

Сравнение комиссий ZSL и GLL

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GLL

Ни ZSL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and GLL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.37% vs -43.74% for ZSL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.37% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for GLL.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор