Сравнение ZSL с GLL
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs -20.63%/yr for GLL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -38.38% против -20.63% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам ZSL и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between ZSL and GLL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.79 |
The correlation between ZSL and GLL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. GLL — Ранг доходности на риск
ZSL
GLL
Сравнение ZSL c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.57 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.83 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и GLL
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.24% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -65.10% | -28.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -87.95% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -89.76% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -95.76% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -98.70% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -85.20% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 44.38% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и GLL
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.83% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 46.49% | +55.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 55.17% | +68.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 36.73% | +38.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 32.44% | +33.48% |
Сравнение комиссий ZSL и GLL
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и GLL
Ни ZSL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and GLL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.63% vs -38.38% for ZSL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.63% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for GLL.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор