PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLL по среднегодовой доходности: -38.38% против -20.63% соответственно.


ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GLL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between ZSL and GLL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

0.79

The correlation between ZSL and GLL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

ZSL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZSLGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.90

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.57

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-0.83

-0.34

ZSL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLL равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GLL

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.24%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-65.10%

-28.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-87.95%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-89.76%

-9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-95.76%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-98.70%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-85.20%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

44.38%

+27.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GLL

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 12.83%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

12.83%

+12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

46.49%

+55.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

55.17%

+68.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

36.73%

+38.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

32.44%

+33.48%

Сравнение комиссий ZSL и GLL

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GLL

Ни ZSL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZSL and GLL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, GLL leads with -20.63% vs -38.38% for ZSL. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.63% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while GLL is Leveraged Commodities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for GLL.

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор