PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с GLD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GLD.

Корреляция

Корреляция между GLL и GLD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.85%
304.40%
GLL
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.43

GLD:

2.57

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.38

GLD:

3.39

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

GLD:

1.44

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

GLD:

5.28

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.98

GLD:

14.46

Индекс Язвы

GLL:

24.49%

GLD:

2.97%

Дневная вол-ть

GLL:

33.96%

GLD:

16.75%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GLL:

-97.91%

GLD:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -37.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -19.43% против 10.35% соответственно.

GLL

С начала года

-37.49%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-48.93%

5 лет

-22.04%

10 лет

-19.43%

GLD

С начала года

27.23%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

21.86%

1 год

43.53%

5 лет

13.67%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и GLD

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLD: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.43
GLD: 2.57
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.38
GLD: 3.39
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
GLD: 1.44
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.49
GLD: 5.28
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.98
GLD: 14.46

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43
2.57
GLL
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GLD

Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и GLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.91%
-2.38%
GLL
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GLD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.58%
8.17%
GLL
GLD