Сравнение GLL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Shares (GLD).
GLL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -24.76% против 14.11% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
GLL vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLL
GLD
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 1.89 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 2.31 | -4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.35 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.70 | -3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 9.90 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.89 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | 1.25 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | 0.89 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.63 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между GLL и GLD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -45.56% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -19.21% | -52.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -21.03% | -68.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -22.00% | -73.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -11.71% | -87.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -16.17% | -68.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 5.25% | +38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 10.48% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 24.34% | +22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 27.81% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 17.75% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 15.88% | +16.11% |