Сравнение GLL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GLD.
Основные характеристики
| GLL | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.41% | 29.71% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | 36.62% |
| Дох-ть за 3 года | -19.18% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.82% | 12.56% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.75% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | -1.47 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | -2.41 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 27.77% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 14.57% |
| Макс. просадка | -97.04% | -45.56% |
| Текущая просадка | -96.82% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между GLL и GLD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -16.75% против 8.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.