Сравнение GLL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GLD.
Корреляция
Корреляция между GLL и GLD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
Основные характеристики
GLL:
-1.43
GLD:
2.32
GLL:
-2.41
GLD:
3.02
GLL:
0.76
GLD:
1.39
GLL:
-0.46
GLD:
4.41
GLL:
-2.05
GLD:
11.94
GLL:
21.84%
GLD:
3.00%
GLL:
31.39%
GLD:
15.43%
GLL:
-97.60%
GLD:
-45.56%
GLL:
-97.60%
GLD:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -18.35% против 9.41% соответственно.
GLL
-28.21%
-14.32%
-25.72%
-43.20%
-21.82%
-18.35%
GLD
18.29%
6.45%
16.67%
34.63%
13.46%
9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и GLD
GLL
GLD
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.