Сравнение GLL с GLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GLL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -21.60% против 11.81% соответственно.
GLL
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $51.72M | $42.12M | $59.98M |
Сравнение доходности по годам GLL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -8.34% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between GLL and GLD is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between GLL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLL
GLD
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.96 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.03 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -45.56% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -26.40% | -37.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -26.40% | -61.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -26.40% | -63.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -26.40% | -69.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -21.43% | -77.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -16.21% | -69.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 12.46% | +31.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 7.16% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 20.04% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.85% | 28.35% | +27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 18.58% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 16.18% | +16.39% |
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and GLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (14.46%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs -21.60% for GLL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GLD is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор