PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLL и GLD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности GLL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-20.60%
13.72%
GLL
GLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.38

GLD:

2.33

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.27

GLD:

3.02

Коэф-т Омега

GLL:

0.77

GLD:

1.40

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.43

GLD:

4.32

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.34

GLD:

11.69

Индекс Язвы

GLL:

31.08%

GLD:

3.00%

Дневная вол-ть

GLL:

30.30%

GLD:

15.12%

Макс. просадка

GLL:

-97.04%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

GLL:

-96.94%

GLD:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -15.20% против 7.40% соответственно.


GLL

С начала года

-8.25%

1 месяц

-7.93%

6 месяцев

-20.58%

1 год

-41.75%

5 лет

-20.42%

10 лет

-15.20%

GLD

С начала года

4.54%

1 месяц

4.56%

6 месяцев

13.73%

1 год

35.20%

5 лет

11.51%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и GLD

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.382.33
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-2.273.02
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.771.40
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.434.32
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3411.69
GLL
GLD

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.38
2.33
GLL
GLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и GLD

Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и GLD

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-96.94%
-1.70%
GLL
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GLD

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.48%
3.94%
GLL
GLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab