Сравнение GLL с GLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.26%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -21.26% против 11.59% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам GLL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between GLL and GLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between GLL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLL
GLD
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.87 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.35 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -45.56% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -24.46% | -40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -24.46% | -63.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -24.46% | -65.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -24.46% | -71.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -23.91% | -74.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.15% | -16.17% | -68.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 9.10% | +33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 8.18% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 24.38% | +22.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 27.57% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 18.24% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 16.04% | +16.27% |
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and GLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to GLD (8.18%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -21.26% for GLL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GLD is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор