Сравнение GLL с GLD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -23.37% против 13.12% соответственно.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам GLL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between GLL and GLD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between GLL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLL
GLD
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.68 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.15 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.21 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | 1.01 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.83 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.60 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -45.56% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -19.21% | -45.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -19.21% | -68.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -21.03% | -68.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -22.00% | -73.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -17.75% | -81.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -16.16% | -68.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 7.73% | +34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.51% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 23.16% | +21.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 26.61% | +25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 18.00% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 15.95% | +16.17% |
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and GLD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (11.07%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -23.37% for GLL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while GLD is Gold. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор