Сравнение GLL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GLD.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GLD
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 27.24%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -15.94% против 7.76% соответственно.
GLL
-33.86%
6.99%
-11.96%
-38.68%
-21.12%
-15.94%
GLD
27.24%
-3.19%
8.48%
32.66%
12.04%
7.76%
Основные характеристики
| GLL | GLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.31 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | -2.06 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 13.04 |
| Индекс Язвы | 26.69% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 14.87% |
| Макс. просадка | -97.04% | -45.56% |
| Текущая просадка | -96.69% | -5.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и GLD
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между GLL и GLD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и GLD
Ни GLL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GLD
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GLD
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.