Сравнение GLL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.
Корреляция
Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GC=F
Основные характеристики
GLL:
-1.61
GC=F:
2.47
GLL:
-2.82
GC=F:
3.04
GLL:
0.72
GC=F:
1.44
GLL:
-0.51
GC=F:
4.65
GLL:
-1.53
GC=F:
11.69
GLL:
32.55%
GC=F:
3.18%
GLL:
31.06%
GC=F:
14.80%
GLL:
-97.30%
GC=F:
-44.36%
GLL:
-97.29%
GC=F:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -17.43% против 8.27% соответственно.
GLL
-18.89%
-12.62%
-24.15%
-48.74%
-20.78%
-17.43%
GC=F
12.59%
8.42%
18.01%
46.00%
11.00%
8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и GC=F
GLL
GC=F
Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GC=F
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GC=F
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.