Сравнение GLL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.
Основные характеристики
| GLL | GC=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.41% | 30.31% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | 36.82% |
| Дох-ть за 3 года | -19.18% | 12.19% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.82% | 11.47% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.75% | 7.71% |
| Коэф-т Шарпа | -1.47 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | -2.41 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 5.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 13.47 |
| Индекс Язвы | 27.77% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 13.98% |
| Макс. просадка | -97.04% | -44.36% |
| Текущая просадка | -96.82% | -3.62% |
Корреляция
Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GC=F
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -16.75% против 7.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GC=F
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GC=F
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.