PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -23.48% против 13.72% соответственно.

GLL

1 день
-1.70%
1 месяц
3.39%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-19.96%
1 год
-48.55%
3 года*
-41.54%
5 лет*
-29.06%
10 лет*
-23.48%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-1.17%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.90%
1 год
33.46%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-15.95%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between GLL and GC=F is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.85

The correlation between GLL and GC=F has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Gold Futures

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

GLL vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.22

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
1.61

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.83

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.59

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.22

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

1.04

-1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.83

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.62

-1.30

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-44.36%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-17.73%

-47.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-17.73%

-70.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-20.43%

-69.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-20.87%

-74.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-15.34%

-83.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-13.03%

-72.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.87%

7.13%

+34.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

4.73%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

23.11%

+21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.37%

26.50%

+25.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

18.20%

+17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

16.44%

+15.68%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GC=F have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор