PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с GC=F

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).

GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.

Корреляция

Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.80%
333.17%
GLL
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

GC=F:

2.27

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

GC=F:

2.92

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

GC=F:

1.41

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

GC=F:

4.76

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

GC=F:

12.08

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

GC=F:

3.15%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

GC=F:

16.53%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

GC=F:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -19.13% против 9.39% соответственно.

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

GC=F

С начала года

26.66%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

21.50%

1 год

42.94%

5 лет

12.61%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.32
GC=F: 2.27
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.11
GC=F: 2.92
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.77
GC=F: 1.41
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.45
GC=F: 4.76
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.74
GC=F: 12.08

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.32
2.27
GLL
GC=F

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-2.23%
GLL
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
8.80%
GLL
GC=F