Сравнение GLL с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GLL с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).

GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.

Корреляция

Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLL

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.43

GC=F:

2.57

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.41

GC=F:

3.20

Коэф-т Омега

GLL:

0.76

GC=F:

1.45

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.46

GC=F:

4.74

Коэф-т Мартина

GLL:

-2.05

GC=F:

12.29

Индекс Язвы

GLL:

21.84%

GC=F:

3.08%

Дневная вол-ть

GLL:

31.39%

GC=F:

14.85%

Макс. просадка

GLL:

-97.60%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

GLL:

-97.60%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -18.35% против 8.83% соответственно.

GLL

С начала года

-28.21%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-25.72%

1 год

-43.20%

5 лет

-21.82%

10 лет

-18.35%

GC=F

С начала года

20.57%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

19.76%

1 год

40.21%

5 лет

12.38%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLL: -1.41

GC=F: 2.57

Коэффициент Сортино

GLL: -2.33

GC=F: 3.20

Коэффициент Омега

GLL: 0.75

GC=F: 1.45

Коэффициент Кальмара

GLL: -0.43

GC=F: 4.74

Коэффициент Мартина

GLL: -1.87

GC=F: 12.29

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLL

GC=F

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLL

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLL

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLL с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GC=F

GLL

GC=F

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество