PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-25.99%
19.41%
GLL
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.61

GC=F:

2.47

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.82

GC=F:

3.04

Коэф-т Омега

GLL:

0.72

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.51

GC=F:

4.65

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.53

GC=F:

11.69

Индекс Язвы

GLL:

32.55%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

GLL:

31.06%

GC=F:

14.80%

Макс. просадка

GLL:

-97.30%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

GLL:

-97.29%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -18.89%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -17.43% против 8.27% соответственно.


GLL

С начала года

-18.89%

1 месяц

-12.62%

6 месяцев

-24.15%

1 год

-48.74%

5 лет

-20.78%

10 лет

-17.43%

GC=F

С начала года

12.59%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

18.01%

1 год

46.00%

5 лет

11.00%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.352.47
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.213.04
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.771.44
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.424.65
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.6411.69
GLL
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.35
2.47
GLL
GC=F

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-97.29%
0
GLL
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.94%
4.11%
GLL
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab