Сравнение GLL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GC=F
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -34.70%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 29.11%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -16.04% против 7.34% соответственно.
GLL
-34.70%
5.61%
-16.29%
-38.17%
-21.36%
-16.04%
GC=F
29.11%
-2.21%
11.45%
33.19%
11.27%
7.34%
Основные характеристики
| GLL | GC=F | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.34 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | -2.14 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | -1.47 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 26.80% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 29.46% | 14.22% |
| Макс. просадка | -97.04% | -44.36% |
| Текущая просадка | -96.73% | -4.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GC=F
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GC=F
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.