Сравнение GLL с GC=F
GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -6.09% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between GLL and GC=F is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. GC=F — Ранг доходности на риск
GLL
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
GLL and GC=F have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLL и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор