Сравнение GLL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.
Основные характеристики
GLL | GC=F | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -17.03% | 12.11% |
Дох-ть за 1 год | -13.55% | 12.90% |
Дох-ть за 3 года | -13.95% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | -21.76% | 11.01% |
Дох-ть за 10 лет | -12.73% | 5.15% |
Коэф-т Шарпа | -0.61 | 1.36 |
Дневная вол-ть | 24.54% | 13.26% |
Макс. просадка | -96.15% | -44.36% |
Current Drawdown | -95.85% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GC=F
С начала года, GLL показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -12.73% против 5.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GC=F
Максимальная просадка GLL за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GC=F
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.