PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLL с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с GC=F

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLL (ProShares UltraShort Gold) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, GLL returned -21.60%/yr vs 12.53%/yr for GC=F. Their -0.89 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -21.60% против 12.53% соответственно.

GLL

1 день
-8.23%
1 месяц
-4.58%
6 месяцев
27.03%
С начала года
-8.34%
1 год
-44.18%
3 года*
-40.64%
5 лет*
-29.76%
10 лет*
-21.60%
Всё время*
-22.20%

GC=F

1 день
6.25%
1 месяц
4.72%
6 месяцев
-11.57%
С начала года
0.59%
1 год
28.66%
3 года*
30.91%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.53%
Всё время*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GC=F

Gold Futures
$50.73M$23.88M$18.20M

GLL

ProShares UltraShort Gold
$51.72M$42.12M$59.98M

Сравнение доходности по годам GLL и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-8.34%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
GC=F
Gold Futures		0.59%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between GLL and GC=F is -0.89, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.89

The correlation between GLL and GC=F has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Gold Futures

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

GLL vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 44
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.00

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.39

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.15

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

2.48

-3.48

GLL vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-44.36%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.23%

-25.06%

-39.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-25.06%

-62.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-25.06%

-64.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-25.06%

-70.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.86%

-18.18%

-80.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.24%

-13.58%

-71.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.30%

11.57%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

8.76%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

20.19%

+19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.85%

28.83%

+27.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

18.88%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

16.78%

+15.79%

Часто задаваемые вопросы

GLL and GC=F have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (14.46%) compared to GC=F (8.76%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор