Сравнение GLL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F).
GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или GC=F.
Корреляция
Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и GC=F
Основные характеристики
GLL:
-1.25
GC=F:
2.22
GLL:
-2.01
GC=F:
2.77
GLL:
0.79
GC=F:
1.40
GLL:
-0.39
GC=F:
4.13
GLL:
-1.25
GC=F:
10.44
GLL:
30.49%
GC=F:
3.16%
GLL:
30.42%
GC=F:
14.51%
GLL:
-97.04%
GC=F:
-44.36%
GLL:
-96.76%
GC=F:
-3.76%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -14.98% против 6.80% соответственно.
GLL
-3.07%
-1.27%
-15.10%
-36.63%
-19.66%
-14.98%
GC=F
2.07%
1.04%
10.76%
31.12%
10.23%
6.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и GC=F
GLL
GC=F
Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLL и GC=F
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и GC=F
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.