PortfoliosLab logo
Сравнение GLL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLL и GC=F составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности GLL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-15.01%
10.76%
GLL
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.25

GC=F:

2.22

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.01

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

GLL:

0.79

GC=F:

1.40

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.39

GC=F:

4.13

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.25

GC=F:

10.44

Индекс Язвы

GLL:

30.49%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

GLL:

30.42%

GC=F:

14.51%

Макс. просадка

GLL:

-97.04%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

GLL:

-96.76%

GC=F:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -14.98% против 6.80% соответственно.


GLL

С начала года

-3.07%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-36.63%

5 лет

-19.66%

10 лет

-14.98%

GC=F

С начала года

2.07%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

10.76%

1 год

31.12%

5 лет

10.23%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-1.312.22
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.112.77
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.40
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.404.13
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2210.44
GLL
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.31
2.22
GLL
GC=F

Просадки

Сравнение просадок GLL и GC=F

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-96.76%
-3.76%
GLL
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и GC=F

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.93%
3.68%
GLL
GC=F