PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.94%
-42.86%
GLL
YANG

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -69.32%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -15.94% против -36.12% соответственно.


GLL

С начала года

-33.86%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-38.68%

5 лет (среднегодовая)

-21.12%

10 лет (среднегодовая)

-15.94%

YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

Основные характеристики


GLLYANG
Коэф-т Шарпа-1.31-0.65
Коэф-т Сортино-2.06-0.73
Коэф-т Омега0.780.91
Коэф-т Кальмара-0.40-0.65
Коэф-т Мартина-1.44-1.28
Индекс Язвы26.69%50.61%
Дневная вол-ть29.44%99.02%
Макс. просадка-97.04%-99.96%
Текущая просадка-96.69%-99.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и YANG

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GLL и YANG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.31-0.65
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.06-0.73
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.780.91
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.41-0.65
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.44-1.28
GLL
YANG

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31
-0.65
GLL
YANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и YANG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.


TTM202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%

Просадки

Сравнение просадок GLL и YANG

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.93%
-99.94%
GLL
YANG

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и YANG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.99%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 30.79%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
30.79%
GLL
YANG