PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с YANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с YANG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

GLL и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или YANG.

Корреляция

Корреляция между GLL и YANG составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GLL и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.29

YANG:

-0.69

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.05

YANG:

-1.08

Коэф-т Омега

GLL:

0.78

YANG:

0.86

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.46

YANG:

-0.76

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.69

YANG:

-1.36

Индекс Язвы

GLL:

26.94%

YANG:

56.15%

Дневная вол-ть

GLL:

35.77%

YANG:

107.15%

Макс. просадка

GLL:

-98.03%

YANG:

-99.97%

Текущая просадка

GLL:

-97.81%

YANG:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -34.47%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -49.32%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -18.72% против -34.95% соответственно.

GLL

С начала года

-34.47%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-35.46%

1 год

-45.86%

5 лет

-21.27%

10 лет

-18.72%

YANG

С начала года

-49.32%

1 месяц

-23.48%

6 месяцев

-54.66%

1 год

-73.71%

5 лет

-45.91%

10 лет

-34.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и YANG

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
GLL
ProShares UltraShort Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и YANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и YANG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%.

TTM2024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		13.99%9.42%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GLL и YANG

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и YANG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 17.20%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.38%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...