Сравнение GLL с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
GLL и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или YANG.
Корреляция
Корреляция между GLL и YANG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLL и YANG
Основные характеристики
GLL:
-1.18
YANG:
-0.75
GLL:
-1.85
YANG:
-1.16
GLL:
0.81
YANG:
0.85
GLL:
-0.37
YANG:
-0.76
GLL:
-1.22
YANG:
-1.37
GLL:
29.13%
YANG:
55.81%
GLL:
29.99%
YANG:
102.07%
GLL:
-97.04%
YANG:
-99.96%
GLL:
-96.67%
YANG:
-99.94%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -33.56%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -72.34%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -16.21% против -36.08% соответственно.
GLL
-33.56%
1.74%
-19.15%
-34.58%
-20.79%
-16.21%
YANG
-72.34%
-10.36%
-57.77%
-75.65%
-38.45%
-36.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и YANG
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YANG
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.17% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.90% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и YANG
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.94%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 34.91%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.