Сравнение GLL с YANG
GLL (ProShares UltraShort Gold) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.87%/yr vs -37.21%/yr for YANG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GLL charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности GLL и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 62.59%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -20.87% против -37.21% соответственно.
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
YANG
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 38.66%
- С начала года
- 62.59%
- 6 месяцев
- 66.09%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- -41.30%
- 5 лет*
- -28.83%
- 10 лет*
- -37.21%
Сравнение доходности по годам GLL и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 62.59% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between GLL and YANG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.11 |
Over the past year, GLL and YANG have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. YANG — Ранг доходности на риск
GLL
YANG
Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.13 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.90 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и YANG
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.98% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -35.33% | -29.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -94.02% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -97.38% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.49% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -99.96% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.16% | -90.53% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.24% | 20.85% | +22.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 17.10%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 18.40% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.06% | 43.95% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.63% | 58.77% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 94.57% | -58.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 81.92% | -49.57% |
Сравнение комиссий GLL и YANG
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YANG
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.27% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GLL and YANG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.40%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, GLL leads with -20.87% vs -37.21% for YANG. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLL has performed better with a -20.87% return vs -37.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for GLL.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while YANG is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор