PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и YANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.72%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.72%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -24.59% против -39.31% соответственно.


GLL

1 день
3.69%
1 месяц
15.55%
С начала года
-22.72%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-59.96%
3 года*
-42.41%
5 лет*
-32.83%
10 лет*
-24.59%

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Сравнение комиссий GLL и YANG

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.


Доходность на риск

GLL vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

-0.33

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.01

-0.03

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.32

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

-0.38

-0.98

GLL vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа YANG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.33

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

-0.36

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

-0.48

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.49

-0.20

Корреляция

Корреляция между GLL и YANG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и YANG

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.


TTM20252024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%

Просадки

Сравнение просадок GLL и YANG

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.98%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-68.02%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-97.38%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.60%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-99.97%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.00%

-90.42%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.39%

57.10%

-12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и YANG

ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 20.49% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.49%

19.56%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.67%

43.24%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

71.58%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.44%

94.36%

-58.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

82.20%

-50.19%