Сравнение GLL с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
GLL и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или YANG.
Основные характеристики
| GLL | YANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.41% | -71.67% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | -69.05% |
| Дох-ть за 3 года | -19.18% | -40.65% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.82% | -39.04% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.75% | -36.84% |
| Коэф-т Шарпа | -1.47 | -0.68 |
| Коэф-т Сортино | -2.41 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 0.89 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | -1.40 |
| Индекс Язвы | 27.77% | 48.44% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 99.36% |
| Макс. просадка | -97.04% | -99.96% |
| Текущая просадка | -96.82% | -99.94% |
Корреляция
Корреляция между GLL и YANG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLL и YANG
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -71.67%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -16.75% против -36.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и YANG
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YANG
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.30% | 2.62% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и YANG
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YANG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 9.33%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 36.37%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.