Сравнение GLL с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
GLL и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и YANG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -24.76% против -39.11% соответственно.
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и YANG
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Доходность на риск
GLL vs. YANG — Ранг доходности на риск
GLL
YANG
Сравнение GLL c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | -0.31 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | 0.01 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.32 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.38 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.31 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 | -0.36 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 | -0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.49 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GLL и YANG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и YANG
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и YANG
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и YANG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.98% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -68.02% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -97.38% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.60% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -99.97% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -90.42% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.20% | 57.00% | -12.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и YANG
ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеют волатильность 20.37% и 19.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 19.60% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 43.29% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 71.59% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 94.39% | -58.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.99% | 82.22% | -50.23% |