Сравнение GLL с UGL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GLL с UGL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL).

GLL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UGL.

Корреляция

Корреляция между GLL и UGL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности GLL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLL

UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.43

UGL:

2.40

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.41

UGL:

2.82

Коэф-т Омега

GLL:

0.76

UGL:

1.37

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.46

UGL:

1.97

Коэф-т Мартина

GLL:

-2.05

UGL:

11.92

Индекс Язвы

GLL:

21.84%

UGL:

6.34%

Дневная вол-ть

GLL:

31.39%

UGL:

31.49%

Макс. просадка

GLL:

-97.60%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

GLL:

-97.60%

UGL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 38.46%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -18.35% против 12.69% соответственно.

GLL

С начала года

-28.21%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-25.72%

1 год

-43.20%

5 лет

-21.82%

10 лет

-18.35%

UGL

С начала года

38.46%

1 месяц

16.98%

6 месяцев

32.26%

1 год

70.55%

5 лет

18.42%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GLL и UGL

И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

GLL

ProShares UltraShort Gold

GLL: 0.95%

UGL

ProShares Ultra Gold

UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLL: -1.43

UGL: 2.40

Коэффициент Сортино

GLL: -2.41

UGL: 2.82

Коэффициент Омега

GLL: 0.76

UGL: 1.37

Коэффициент Кальмара

GLL: -0.46

UGL: 1.97

Коэффициент Мартина

GLL: -2.05

UGL: 11.92

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLL

UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UGL

Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и UGL

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLL

UGL

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UGL

ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 7.03% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLL

UGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLL с UGL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLL и UGL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLL и UGL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и UGL

GLL

UGL

Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UGL

Просадки

Сравнение просадок GLL и UGL

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UGL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество