PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLL с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с UGL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLL (ProShares UltraShort Gold) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -20.63%/yr vs 14.19%/yr for UGL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GLL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -22.93%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -20.63% против 14.19% соответственно.

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%

UGL

1 день
-3.84%
1 месяц
-16.64%
6 месяцев
-32.04%
С начала года
-22.93%
1 год
20.84%
3 года*
41.67%
5 лет*
23.41%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
UGL
ProShares Ultra Gold		-22.93%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between GLL and UGL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between GLL and UGL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с GLL:
GLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUGUGL с SGOL

Доходность на риск

GLL vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLLUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.38

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
0.83

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.42

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.93

-1.77

GLL vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLL и UGL

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-75.93%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-50.02%

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-50.02%

-37.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-50.02%

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-50.02%

-45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.70%

-50.02%

-48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.20%

-43.63%

-41.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

22.37%

+22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UGL

ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 12.83% и 13.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

13.20%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

48.73%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

55.63%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

36.98%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.44%

32.65%

-0.21%

Сравнение комиссий GLL и UGL

И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UGL

Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and UGL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (13.20%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -20.63% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.

GLL and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор