Сравнение GLL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GLL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UGL.
Основные характеристики
| GLL | UGL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.41% | 54.97% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | 69.46% |
| Дох-ть за 3 года | -19.18% | 17.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.82% | 16.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.75% | 10.18% |
| Коэф-т Шарпа | -1.47 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | -2.41 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | 14.69 |
| Индекс Язвы | 27.77% | 4.81% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 28.92% |
| Макс. просадка | -97.04% | -75.93% |
| Текущая просадка | -96.82% | -18.59% |
Корреляция
Корреляция между GLL и UGL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UGL
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 54.97%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -16.75% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UGL
И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UGL
Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UGL
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UGL
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 9.33% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.