PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с UGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с UGL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL).

GLL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UGL.

Корреляция

Корреляция между GLL и UGL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.80%
468.86%
GLL
UGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

UGL:

2.34

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

UGL:

2.85

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

UGL:

1.36

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

UGL:

2.09

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

UGL:

12.71

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

UGL:

6.30%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

UGL:

34.21%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

UGL:

-75.93%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

UGL:

-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 51.04%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -19.13% против 13.51% соответственно.

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

UGL

С начала года

51.04%

1 месяц

17.35%

6 месяцев

36.28%

1 год

78.59%

5 лет

17.94%

10 лет

13.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и UGL

И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.

GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%
UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и UGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.40
UGL: 2.34
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.32
UGL: 2.85
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
UGL: 1.36
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.49
UGL: 2.09
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.93
UGL: 12.71

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа UGL равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40
2.34
GLL
UGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и UGL

Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и UGL

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-6.98%
GLL
UGL

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и UGL

ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 16.85% и 16.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
16.72%
GLL
UGL