Сравнение GLL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GLL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UGL.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UGL
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 48.57%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -15.94% против 9.09% соответственно.
GLL
-33.86%
6.99%
-11.96%
-38.68%
-21.12%
-15.94%
UGL
48.57%
-7.03%
12.02%
59.56%
15.65%
9.09%
Основные характеристики
| GLL | UGL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.31 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | -2.06 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 11.09 |
| Индекс Язвы | 26.69% | 5.33% |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 29.54% |
| Макс. просадка | -97.04% | -75.93% |
| Текущая просадка | -96.69% | -21.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UGL
И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Корреляция
Корреляция между GLL и UGL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UGL
Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UGL
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UGL
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 10.99% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.