Сравнение GLL с UGL
GLL (ProShares UltraShort Gold) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%) while UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -21.26%/yr vs 15.23%/yr for UGL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -21.26% против 15.23% соответственно.
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
UGL
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -17.68%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам GLL и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
UGL ProShares Ultra Gold | -16.89% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between GLL and UGL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between GLL and UGL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. UGL — Ранг доходности на риск
GLL
UGL
Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.46 | -2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и UGL
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -75.93% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -46.64% | -18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -46.64% | -41.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -46.64% | -43.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -46.64% | -49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -46.11% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.15% | -43.62% | -41.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 18.88% | +24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UGL
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 16.15% и 16.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 16.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 49.19% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 54.81% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 36.65% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 32.51% | -0.20% |
Сравнение комиссий GLL и UGL
И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UGL
Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and UGL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.29%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.23% vs -21.26% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.23% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and UGL have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and UGL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%).
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор