Сравнение GLL с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL).
GLL и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или UGL.
Корреляция
Корреляция между GLL и UGL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GLL и UGL
Основные характеристики
GLL:
-1.38
UGL:
2.22
GLL:
-2.29
UGL:
2.66
GLL:
0.77
UGL:
1.35
GLL:
-0.43
UGL:
1.30
GLL:
-1.35
UGL:
10.65
GLL:
30.96%
UGL:
6.32%
GLL:
30.26%
UGL:
30.38%
GLL:
-97.04%
UGL:
-75.93%
GLL:
-96.90%
UGL:
-17.33%
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -15.10% против 8.17% соответственно.
GLL
-7.17%
-9.53%
-20.20%
-40.89%
-20.31%
-15.10%
UGL
7.52%
10.46%
23.48%
64.85%
14.40%
8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и UGL
И GLL, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLL и UGL
GLL
UGL
Сравнение GLL c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и UGL
Ни GLL, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и UGL
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и UGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и UGL
ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Gold (UGL) имеют волатильность 8.48% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.