Сравнение GLL с FNGD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLL returned -28.52%/yr vs -62.47%/yr for FNGD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -27.13%.
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 10.48% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
Correlation
The correlation between GLL and FNGD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between GLL and FNGD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. FNGD — Ранг доходности на риск
GLL
FNGD
Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.75 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.52 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLL и FNGD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -65.92% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -97.35% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -99.67% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -100.00% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.15% | -87.30% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 34.15% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и FNGD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.15%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 33.07% | -16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.91% | 53.22% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.37% | 65.50% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.40% | 89.67% | -53.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 91.30% | -58.99% |
Сравнение комиссий GLL и FNGD
И GLL, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и FNGD
Ни GLL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and FNGD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.07%) compared to GLL (16.15%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, GLL leads with -28.52% vs -62.47% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 16.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLL has performed better with a -28.52% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор