Сравнение GLL с FNGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).
GLL и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или FNGD.
Основные характеристики
| GLL | FNGD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.45% | -71.65% |
| Дох-ть за 1 год | -40.77% | -78.02% |
| Дох-ть за 3 года | -16.92% | -63.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.03% | -77.89% |
| Коэф-т Шарпа | -1.35 | -1.12 |
| Коэф-т Сортино | -2.16 | -2.51 |
| Коэф-т Омега | 0.77 | 0.73 |
| Коэф-т Кальмара | -0.41 | -0.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 27.89% | 55.68% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 71.13% |
| Макс. просадка | -97.04% | -99.98% |
| Текущая просадка | -96.67% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между GLL и FNGD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLL и FNGD
С начала года, GLL показывает доходность -33.45%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -71.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и FNGD
И GLL, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и FNGD
Ни GLL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и FNGD
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и FNGD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.22%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.