Сравнение GLL с FNGD
GLL (ProShares UltraShort Gold) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, GLL returned -28.82%/yr vs -65.57%/yr for FNGD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLL и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.
GLL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -14.49%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -48.24%
- 3 года*
- -41.46%
- 5 лет*
- -28.82%
- 10 лет*
- -23.37%
FNGD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- -41.82%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- -69.29%
- 5 лет*
- -65.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLL и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -14.49% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 11.32% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -41.82% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
Correlation
The correlation between GLL and FNGD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. FNGD — Ранг доходности на риск
GLL
FNGD
Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.92 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.84 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -1.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | -0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.78 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и FNGD
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -100.00% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -65.92% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -97.37% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -99.67% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -100.00% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -87.25% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.74% | 32.99% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и FNGD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 17.47% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 45.91% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 58.70% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 88.78% | -52.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 91.00% | -58.88% |
Сравнение комиссий GLL и FNGD
И GLL, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и FNGD
Ни GLL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and FNGD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (17.47%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, GLL leads with -28.82% vs -65.57% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLL has performed better with a -28.82% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLL and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.
GLL and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while FNGD is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.
GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор