PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.61%
-33.33%
GLL
FNGD

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -34.70%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -71.46%.


GLL

С начала года

-34.70%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

-16.29%

1 год

-38.17%

5 лет (среднегодовая)

-21.36%

10 лет (среднегодовая)

-16.04%

FNGD

С начала года

-71.46%

1 месяц

-12.42%

6 месяцев

-46.75%

1 год

-75.38%

5 лет (среднегодовая)

-77.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GLLFNGD
Коэф-т Шарпа-1.34-1.05
Коэф-т Сортино-2.14-2.17
Коэф-т Омега0.780.76
Коэф-т Кальмара-0.41-0.75
Коэф-т Мартина-1.47-1.34
Индекс Язвы26.80%56.00%
Дневная вол-ть29.46%71.29%
Макс. просадка-97.04%-99.98%
Текущая просадка-96.73%-99.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и FNGD

И GLL, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между GLL и FNGD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.34-1.05
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.14-2.17
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.780.76
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.48-0.75
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.47-1.34
GLL
FNGD

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGD равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.34
-1.05
GLL
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и FNGD

Ни GLL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и FNGD

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.02%
-99.98%
GLL
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и FNGD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.84%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 20.12%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.84%
20.12%
GLL
FNGD