PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с FNGD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

GLL и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или FNGD.

Корреляция

Корреляция между GLL и FNGD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.84%
-99.99%
GLL
FNGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

FNGD:

-0.76

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

FNGD:

-1.15

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

FNGD:

0.86

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

FNGD:

-0.71

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

FNGD:

-1.36

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

FNGD:

52.35%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

FNGD:

94.03%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

FNGD:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью -13.84%.

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

FNGD

С начала года

-13.84%

1 месяц

-26.02%

6 месяцев

-39.42%

1 год

-71.28%

5 лет

-73.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и FNGD

И GLL, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и FNGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.40
FNGD: -0.76
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.32
FNGD: -1.15
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
FNGD: 0.86
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.54
FNGD: -0.71
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.93
FNGD: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40
-0.76
GLL
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и FNGD

Ни GLL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и FNGD

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.97%
-99.99%
GLL
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и FNGD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.85%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 65.28%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
65.28%
GLL
FNGD