Сравнение GLL с FNGD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GLL с FNGD

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

GLL и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или FNGD.

Корреляция

Корреляция между GLL и FNGD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLL

FNGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.43

FNGD:

-0.67

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.41

FNGD:

-0.84

Коэф-т Омега

GLL:

0.76

FNGD:

0.91

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.46

FNGD:

-0.53

Коэф-т Мартина

GLL:

-2.05

FNGD:

-0.97

Индекс Язвы

GLL:

21.84%

FNGD:

54.09%

Дневная вол-ть

GLL:

31.39%

FNGD:

78.68%

Макс. просадка

GLL:

-97.60%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

GLL:

-97.60%

FNGD:

-99.98%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 25.33%.

GLL

С начала года

-28.21%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-25.72%

1 год

-43.20%

5 лет

-21.82%

10 лет

-18.35%

FNGD

С начала года

25.33%

1 месяц

13.60%

6 месяцев

-23.88%

1 год

-53.95%

5 лет

-75.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GLL и FNGD

И GLL, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

GLL

ProShares UltraShort Gold

GLL: 0.95%

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

FNGD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и FNGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNGD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLL: -1.43

FNGD: -0.67

Коэффициент Сортино

GLL: -2.41

FNGD: -0.84

Коэффициент Омега

GLL: 0.76

FNGD: 0.91

Коэффициент Кальмара

GLL: -0.53

FNGD: -0.53

Коэффициент Мартина

GLL: -2.05

FNGD: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа FNGD равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLL

FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и FNGD

Ни GLL, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и FNGD

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLL

FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и FNGD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 7.03%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 30.01%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLL

FNGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLL с FNGD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLL и FNGD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLL и FNGD

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и FNGD

GLL

FNGD

Сравнение GLL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и FNGD

Просадки

Сравнение просадок GLL и FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и FNGD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество