PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLL с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и DRIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold
-22.83%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -24.50% против -47.04% соответственно.


GLL

1 день
-7.30%
1 месяц
22.90%
С начала года
-22.83%
6 месяцев
-39.36%
1 год
-60.18%
3 года*
-42.72%
5 лет*
-32.85%
10 лет*
-24.50%

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Gold

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Сравнение комиссий GLL и DRIP

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


Доходность на риск

GLL vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLLDRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.10

-0.90

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.03

-1.52

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.80

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

-1.30

-0.09

GLL vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLLDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.10

-0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

-0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

-0.49

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.43

-0.27

Корреляция

Корреляция между GLL и DRIP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DRIP

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.


TTM20252024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GLL и DRIP

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DRIP.


Загрузка...

Показатели просадок


GLLDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.95%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.53%

-76.02%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-96.75%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.92%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-99.94%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.99%

-90.30%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.01%

46.55%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DRIP

ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLLDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.53%

14.57%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

38.68%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.76%

66.53%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.40%

68.89%

-33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

97.12%

-65.14%