Сравнение GLL с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
GLL и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или DRIP.
Основные характеристики
| GLL | DRIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.41% | -8.19% |
| Дох-ть за 1 год | -42.11% | -11.23% |
| Дох-ть за 3 года | -19.18% | -37.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.82% | -54.79% |
| Коэф-т Шарпа | -1.47 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | -2.41 | -0.01 |
| Коэф-т Омега | 0.75 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | -1.53 | -0.52 |
| Индекс Язвы | 27.77% | 19.16% |
| Дневная вол-ть | 28.87% | 45.03% |
| Макс. просадка | -97.04% | -99.90% |
| Текущая просадка | -96.82% | -99.87% |
Корреляция
Корреляция между GLL и DRIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DRIP
С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -8.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и DRIP
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DRIP
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 5.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и DRIP
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DRIP
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 9.33%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.