PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с DRIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs -42.95%/yr for DRIP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GLL charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for DRIP.

Доходность

Сравнение доходности GLL и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -50.45%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -23.37% против -42.95% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%

Correlation

The correlation between GLL and DRIP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.04

The correlation between GLL and DRIP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с YANGGLL с IAUM
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY

Доходность на риск

GLL vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLDRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-1.01

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.71

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.83

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.88

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.64

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIP равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLDRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

-1.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

-0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.42

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GLL и DRIP

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLDRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-99.95%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-63.84%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-76.02%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-96.24%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-99.92%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-99.94%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-90.45%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

34.12%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLDRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

19.66%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

43.05%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

55.64%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

68.36%

-32.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

96.59%

-64.47%

Сравнение комиссий GLL и DRIP

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DRIP

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLL and DRIP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs DRIP's -99.95%.

On 10-year performance, GLL leads with -23.37% vs -42.95% for DRIP. On fees, GLL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLL has performed better with a -23.37% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for GLL.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while DRIP is Leveraged Equities. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GLL and 1.07% for DRIP.

GLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор