Сравнение GLL с DRIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).
GLL и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLL и DRIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLL и DRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -22.83%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.90%. За последние 10 лет акции GLL превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: -24.50% против -47.04% соответственно.
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и DRIP
GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.
Доходность на риск
GLL vs. DRIP — Ранг доходности на риск
GLL
DRIP
Сравнение GLL c DRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | DRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | -0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | -1.52 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.30 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 | -0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 | -0.49 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.43 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GLL и DRIP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и DRIP
GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок GLL и DRIP
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DRIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLL | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -99.95% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.53% | -76.02% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -96.75% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -99.92% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -99.94% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.99% | -90.30% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 46.55% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и DRIP
ProShares UltraShort Gold (GLL) имеет более высокую волатильность в 21.53% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что GLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLL | DRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.53% | 14.57% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 38.68% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.76% | 66.53% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 68.89% | -33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 97.12% | -65.14% |