PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с DRIP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

GLL и DRIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или DRIP.

Корреляция

Корреляция между GLL и DRIP составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GLL и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.36%
-99.33%
GLL
DRIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

DRIP:

0.79

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

DRIP:

1.57

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

DRIP:

1.20

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

DRIP:

0.51

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

DRIP:

3.78

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

DRIP:

13.42%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

DRIP:

63.95%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

DRIP:

-99.90%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

DRIP:

-99.83%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью 15.62%.

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

DRIP

С начала года

15.62%

1 месяц

20.48%

6 месяцев

16.69%

1 год

53.75%

5 лет

-57.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и DRIP

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIP: 1.07%
GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и DRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг риск-скорректированной доходности DRIP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.40
DRIP: 0.79
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.32
DRIP: 1.57
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
DRIP: 1.20
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.52
DRIP: 0.51
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.93
DRIP: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40
0.79
GLL
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DRIP

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

TTM2024202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.30%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GLL и DRIP

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.51%
-99.83%
GLL
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.85%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 43.77%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
43.77%
GLL
DRIP