PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с DRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLL и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.93%
8.70%
GLL
DRIP

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у DRIP с доходностью -11.52%.


GLL

С начала года

-33.86%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-38.68%

5 лет (среднегодовая)

-21.12%

10 лет (среднегодовая)

-15.94%

DRIP

С начала года

-11.52%

1 месяц

-11.16%

6 месяцев

8.83%

1 год

-9.13%

5 лет (среднегодовая)

-57.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GLLDRIP
Коэф-т Шарпа-1.31-0.21
Коэф-т Сортино-2.060.01
Коэф-т Омега0.781.00
Коэф-т Кальмара-0.40-0.09
Коэф-т Мартина-1.44-0.47
Индекс Язвы26.69%19.49%
Дневная вол-ть29.44%44.62%
Макс. просадка-97.04%-99.90%
Текущая просадка-96.69%-99.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и DRIP

GLL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRIP в 1.07%.


DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
График комиссии DRIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между GLL и DRIP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.31-0.21
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.060.01
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.781.00
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44-0.09
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.44-0.47
GLL
DRIP

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DRIP равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31
-0.21
GLL
DRIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и DRIP

GLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.


TTM202320222021202020192018
GLL
ProShares UltraShort Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
5.58%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GLL и DRIP

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке DRIP в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и DRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.26%
-99.87%
GLL
DRIP

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и DRIP

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.99%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.99%
15.22%
GLL
DRIP