PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Gold (GLL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W3951
CUSIP74347W395
ЭмитентProShares
Дата выпуска1 дек. 2008 г.
КатегорияLeveraged Commodities, Leveraged, Gold
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексBloomberg Gold (-200%)
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия GLL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: GLL с GC=F, GLL с DRIP, GLL с YANG, GLL с UGL, GLL с FNGD, GLL с SPY, GLL с GLD, GLL с IAUM, GLL с UVIX, GLL с AGQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.61%
14.80%
GLL (ProShares UltraShort Gold)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Gold показал доход в -36.41% с начала года и -42.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Gold составила -16.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-36.41%25.70%
1 месяц-5.09%3.51%
6 месяцев-19.45%14.80%
1 год-42.11%37.91%
5 лет (среднегодовая)-21.82%14.18%
10 лет (среднегодовая)-16.75%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.87%0.18%-14.80%-5.56%-2.45%0.60%-9.46%-3.26%-8.69%-7.50%-36.41%
2023-9.97%12.08%-14.17%-1.30%3.47%5.65%-3.66%3.73%11.26%-12.80%-4.13%-2.04%-14.91%
20222.97%-11.75%-4.03%4.09%6.89%2.83%5.00%6.42%5.67%3.65%-15.16%-5.52%-2.12%
20215.78%13.15%1.66%-6.89%-14.29%14.72%-4.90%-0.73%6.32%-3.48%0.80%-6.55%1.67%
2020-8.23%0.41%-5.61%-13.66%-4.83%-6.47%-16.33%0.00%8.17%0.81%10.51%-13.16%-41.48%
2019-4.91%1.30%3.49%1.60%-3.13%-14.50%-0.02%-14.02%6.64%-4.61%6.63%-6.61%-26.95%
2018-6.18%4.51%-1.15%1.73%2.53%7.91%4.79%4.44%1.50%-3.77%-0.83%-8.86%5.39%
2017-10.50%-6.49%0.21%-3.38%-0.11%4.22%-4.52%-8.19%6.87%1.38%-0.58%-4.17%-23.67%
2016-10.52%-20.48%0.74%-10.47%12.66%-16.42%-4.77%6.93%-1.53%5.78%18.08%3.29%-21.83%
2015-15.96%12.40%3.72%-0.24%-1.49%2.43%13.59%-7.71%2.92%-5.07%14.32%0.10%15.58%
2014-7.18%-11.87%5.62%-1.58%5.93%-11.96%6.76%-0.72%12.88%5.61%0.29%-3.68%-3.20%
20130.50%10.60%-2.26%13.32%11.70%23.71%-14.54%-11.01%8.49%-0.94%11.37%6.79%65.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GLL среди ETFs на нашем сайте составляет 0, что соответствует нижним 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Gold (GLL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraShort Gold на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47
2.97
GLL (ProShares UltraShort Gold)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares UltraShort Gold не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.82%
0
GLL (ProShares UltraShort Gold)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Gold показал максимальную просадку в 97.04%, зарегистрированную 30 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Gold составляет 96.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.04%8 дек. 2008 г.399930 окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Gold составляет 9.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
3.92%
GLL (ProShares UltraShort Gold)
Benchmark (^GSPC)