PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Gold (GLL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Gold (GLL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

GLL — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Gold (-200%). GLL запущен 1 дек. 2008 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W3951

CUSIP

74347W395

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

1 дек. 2008 г.

Категория

Leveraged Commodities, Leveraged, Gold

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Gold (-200%)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия GLL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

Популярные сравнения:
GLL с GC=F GLL с DRIP GLL с UGL GLL с YANG GLL с GLD GLL с FNGD GLL с SPY GLL с IAUM GLL с AGQ GLL с UVIX
Популярные сравнения:
GLL с GC=F GLL с DRIP GLL с UGL GLL с YANG GLL с GLD GLL с FNGD GLL с SPY GLL с IAUM GLL с AGQ GLL с UVIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Gold (GLL) показал доход в -36.23% с начала года и -47.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLL составила -19.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GLL

С начала года

-36.23%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-34.25%

1 год

-47.30%

3 года

-28.54%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.55%-2.77%-16.20%-10.81%-0.80%-36.23%
20243.87%0.18%-14.81%-5.56%-2.42%0.60%-9.46%-3.26%-8.69%-7.50%6.36%3.11%-33.33%
2023-9.97%12.08%-14.17%-1.30%3.47%5.65%-3.66%3.74%11.24%-12.78%-4.13%-2.04%-14.91%
20222.97%-11.74%-4.05%4.11%6.89%2.83%5.00%6.41%5.68%3.65%-15.16%-5.52%-2.12%
20215.77%13.15%1.66%-6.89%-14.29%14.72%-4.89%-0.74%6.32%-3.48%0.80%-6.55%1.66%
2020-8.23%0.41%-5.61%-13.66%-4.82%-6.47%-16.33%0.00%8.17%0.81%10.50%-13.15%-41.47%
2019-4.91%1.30%3.49%1.60%-3.13%-14.50%-0.02%-14.02%6.64%-4.61%6.63%-6.61%-26.95%
2018-6.18%4.51%-1.15%1.73%2.53%7.91%4.79%4.44%1.50%-3.77%-0.83%-8.86%5.39%
2017-10.50%-6.49%0.21%-3.38%-0.11%4.22%-4.52%-8.19%6.87%1.38%-0.58%-4.17%-23.67%
2016-10.52%-20.48%0.74%-10.47%12.66%-16.42%-4.77%6.93%-1.53%5.78%18.08%3.29%-21.83%
2015-15.96%12.40%3.72%-0.24%-1.49%2.43%13.59%-7.71%2.92%-5.07%14.32%0.10%15.58%
2014-7.18%-11.87%5.62%-1.58%5.93%-11.96%6.76%-0.72%12.88%5.61%0.29%-3.68%-3.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GLL составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Gold (GLL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Gold имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.31
  • За 5 лет: -0.70
  • За 10 лет: -0.66
  • За всё время: -0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

ProShares UltraShort Gold не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Gold показал максимальную просадку в 98.03%, зарегистрированную 6 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Gold составляет 97.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.03%8 дек. 2008 г.41286 мая 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...