- ISIN
- US74347W3951
- CUSIP
- 74347W395
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 1 дек. 2008 г.
- Категория
- Leveraged Commodities, Gold, Precious Metals
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Gold (-200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $124M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $42.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLL
ProShares UltraShort Gold (GLL) снизился на 8.3% с начала года. Текущая цена акции GLL — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $171.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Gold (GLL) показал доход в -8.34% с начала года и -44.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLL составила -21.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares UltraShort Gold
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 27.03%
- С начала года
- -8.34%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- -40.64%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -21.60%
- Всё время*
- -22.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.61%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GLL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.36% | -16.99% | 22.90% | 2.58% | 3.24% | 26.25% | -1.78% | -9.55% | -8.34% | ||||
| 2025 | -11.55% | -2.77% | -16.20% | -10.81% | -0.80% | -0.71% | 1.66% | -9.77% | -18.51% | -8.77% | -9.88% | -4.42% | -62.81% |
| 2024 | 3.87% | 0.18% | -14.81% | -5.56% | -2.42% | 0.60% | -9.46% | -3.26% | -8.69% | -7.50% | 6.36% | 3.11% | -33.33% |
| 2023 | -9.97% | 12.08% | -14.17% | -1.30% | 3.47% | 5.65% | -3.66% | 3.74% | 11.24% | -12.78% | -4.13% | -2.04% | -14.91% |
| 2022 | 2.97% | -11.74% | -4.05% | 4.11% | 6.89% | 2.83% | 5.00% | 6.41% | 5.68% | 3.65% | -15.16% | -5.52% | -2.12% |
| 2021 | 5.77% | 13.15% | 1.66% | -6.89% | -14.29% | 14.72% | -4.89% | -0.74% | 6.32% | -3.48% | 0.80% | -6.55% | 1.66% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Gold has an annualized alpha of -15.98%, beta of -0.14, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2008.
- This ETF participated in 49.46% of S&P 500 Index downside but only -48.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.98%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -48.20%
- Участие в снижении
- 49.46%
Комиссия
Комиссия GLL составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLL имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Gold (GLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.50 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.58 | -11.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Gold показал максимальную просадку в 99.24%, зарегистрированную 2 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Gold составляет 98.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.24%март 2026 г. | 17y 2mo | — | 17y 8moдек. 2008 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -56.78% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.23% | -9.10% | -55.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -18.90% | -69.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -25.43% | -64.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -33.92% | -61.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -0.17% | -98.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.24% | -10.69% | -74.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.30% | 2.14% | +42.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GLL
Добавьте ProShares UltraShort Gold в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLL