PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLL с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLL с AGQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

GLL и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или AGQ.

Корреляция

Корреляция между GLL и AGQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности GLL и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.84%
-10.57%
GLL
AGQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLL:

-1.40

AGQ:

0.29

Коэф-т Сортино

GLL:

-2.32

AGQ:

0.85

Коэф-т Омега

GLL:

0.75

AGQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

GLL:

-0.49

AGQ:

0.20

Коэф-т Мартина

GLL:

-1.93

AGQ:

1.01

Индекс Язвы

GLL:

24.69%

AGQ:

18.99%

Дневная вол-ть

GLL:

34.04%

AGQ:

65.48%

Макс. просадка

GLL:

-98.00%

AGQ:

-98.16%

Текущая просадка

GLL:

-97.87%

AGQ:

-94.42%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -19.13% против -0.14% соответственно.

GLL

С начала года

-36.12%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-47.25%

5 лет

-21.68%

10 лет

-19.13%

AGQ

С начала года

21.12%

1 месяц

-8.30%

6 месяцев

-12.17%

1 год

18.37%

5 лет

13.93%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GLL и AGQ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%
AGQ
ProShares Ultra Silver
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGQ: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLL и AGQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг риск-скорректированной доходности AGQ, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLL: -1.40
AGQ: 0.29
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLL: -2.32
AGQ: 0.85
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLL: 0.75
AGQ: 1.11
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLL: -0.49
AGQ: 0.20
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLL: -1.93
AGQ: 1.01

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.40
0.29
GLL
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и AGQ

Ни GLL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и AGQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.87%
-94.42%
GLL
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 16.85%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 28.18%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.85%
28.18%
GLL
AGQ