PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLL с AGQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLLAGQ
Дох-ть с нач. г.-36.41%46.96%
Дох-ть за 1 год-42.11%59.21%
Дох-ть за 3 года-19.18%1.23%
Дох-ть за 5 лет-21.82%7.12%
Дох-ть за 10 лет-16.75%0.27%
Коэф-т Шарпа-1.470.95
Коэф-т Сортино-2.411.59
Коэф-т Омега0.751.19
Коэф-т Кальмара-0.440.62
Коэф-т Мартина-1.533.61
Индекс Язвы27.77%16.52%
Дневная вол-ть28.87%63.01%
Макс. просадка-97.04%-98.16%
Текущая просадка-96.82%-94.53%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между GLL и AGQ составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GLL и AGQ

С начала года, GLL показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 46.96%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -16.75% против 0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.50%
10.43%
GLL
AGQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLL и AGQ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии AGQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLL, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLL, с текущим значением в -2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLL, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.53
AGQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGQ, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGQ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGQ, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.61

Сравнение коэффициента Шарпа GLL и AGQ

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.47
0.95
GLL
AGQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и AGQ

Ни GLL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и AGQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.82%
-94.53%
GLL
AGQ

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 9.33%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 21.56%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.33%
21.56%
GLL
AGQ