Сравнение GLL с AGQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ).

GLL и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLL и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLL и AGQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GLL ProShares UltraShort Gold	-25.47%	-62.81%	-33.33%	-14.91%	-2.12%	1.66%	-41.47%	-26.95%	5.39%	-23.67%
AGQ ProShares Ultra Silver	-23.34%	360.71%	23.92%	-15.09%	-7.89%	-32.25%	62.02%	20.02%	-22.10%	5.49%

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -25.47%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -24.76% против 14.25% соответственно.

GLL

1 день: -3.42%

1 месяц: 21.74%

С начала года: -25.47%

6 месяцев: -41.15%

1 год: -61.72%

3 года*: -43.38%

5 лет*: -33.32%

10 лет*: -24.76%

AGQ

1 день: -0.50%

1 месяц: -32.70%

С начала года: -23.34%

6 месяцев: 51.96%

1 год: 163.54%

3 года*: 56.15%

5 лет*: 22.66%

10 лет*: 14.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraShort Gold

Название символа

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с GLL:

GLL с UGL GLL с GLD GLL с GC=F GLL с FNGD GLL с DRIP GLL с YANG GLL с IAUM

Часто сравнивают с AGQ:

AGQ с SLV AGQ с SILJ AGQ с SIVR AGQ с SPY AGQ с HYMC AGQ с PAAS AGQ с 3SLV.DE

Сравнение комиссий GLL и AGQ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

GLL

ProShares UltraShort Gold

AGQ

ProShares Ultra Silver

Доходность на риск

GLL vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AGQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLL	AGQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.13	1.40	-2.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-2.13	2.00	-4.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.77	1.35	-0.59
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.86	2.07	-2.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.39	5.57	-6.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLL	AGQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.13	1.40	-2.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.94	0.31	-1.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.78	0.22	-1.00
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.70	0.09	-0.79

Корреляция

Корреляция между GLL и AGQ составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и AGQ

Ни GLL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLL и AGQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLL	AGQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.24%	-98.16%	-1.08%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.53%	-76.21%	+4.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.76%	-76.21%	-13.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.76%	-76.25%	-19.51%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.07%	-83.72%	-15.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-84.99%	-79.83%	-5.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	44.20%	28.27%	+15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 20.37%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLL	AGQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.37%	34.37%	-14.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	46.49%	132.42%	-85.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.80%	117.90%	-63.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.41%	73.01%	-37.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.99%	64.67%	-32.68%

Сравнение GLL с AGQ

Доходность

Сравнение доходности GLL и AGQ

Сравнение доходности по годам GLL и AGQ

Доходность по периодам

GLL

AGQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLL и AGQ

Доходность на риск

GLL vs. AGQ — Ранг доходности на риск

GLL

AGQ

Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLL vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и AGQ

Просадки

Сравнение просадок GLL и AGQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и AGQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)