Сравнение GLL с AGQ
GLL (ProShares UltraShort Gold) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.48%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности GLL и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -15.95%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -23.48% против 11.51% соответственно.
GLL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -19.96%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- -41.54%
- 5 лет*
- -29.06%
- 10 лет*
- -23.48%
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам GLL и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | -15.95% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between GLL and AGQ is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г. | -0.79 |
The correlation between GLL and AGQ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLL vs. AGQ — Ранг доходности на риск
GLL
AGQ
Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLL | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.98 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.75 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.25 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 | 0.21 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | 0.18 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.08 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок GLL и AGQ
Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.24% | -98.16% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -76.21% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.95% | -76.21% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.76% | -76.21% | -13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | -76.25% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -84.96% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.13% | -79.86% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.87% | 40.19% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и AGQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLL | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 33.59% | -22.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.43% | 133.69% | -89.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.37% | 120.79% | -68.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 74.68% | -38.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.12% | 65.65% | -33.53% |
Сравнение комиссий GLL и AGQ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и AGQ
Ни GLL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLL and AGQ have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -23.48% for GLL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GLL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLL is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLL и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор