Сравнение GLL с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
GLL и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLL или AGQ.
Доходность
Сравнение доходности GLL и AGQ
Доходность по периодам
С начала года, GLL показывает доходность -33.86%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью 46.63%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -15.94% против -0.63% соответственно.
GLL
-33.86%
6.99%
-11.96%
-38.68%
-21.12%
-15.94%
AGQ
46.63%
-14.67%
-14.16%
48.16%
6.29%
-0.63%
Основные характеристики
| GLL | AGQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.31 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | -2.06 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.44 | 2.62 |
| Индекс Язвы | 26.69% | 16.96% |
| Дневная вол-ть | 29.44% | 62.92% |
| Макс. просадка | -97.04% | -98.16% |
| Текущая просадка | -96.69% | -94.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLL и AGQ
GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Корреляция
Корреляция между GLL и AGQ составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLL и AGQ
Ни GLL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLL и AGQ
Максимальная просадка GLL за все время составила -97.04%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLL и AGQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 10.99%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 18.83%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.