PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLL с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLL с AGQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLL (ProShares UltraShort Gold) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GLL returned -23.37%/yr vs 11.35%/yr for AGQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GLL charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности GLL и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLL показывает доходность -14.49%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -30.83%. За последние 10 лет акции GLL уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -23.37% против 11.35% соответственно.

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%

AGQ

1 день
-5.25%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-30.83%
6 месяцев
-5.75%
1 год
142.76%
3 года*
54.17%
5 лет*
15.27%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLL и AGQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-30.83%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between GLL and AGQ is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

-0.79

The correlation between GLL and AGQ has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Gold

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с GLL:
GLL с UGLGLL с GLDGLL с GC=FGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DEAGQ с PAAS

Доходность на риск

GLL vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLL c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Gold (GLL) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLLAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.19

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.91

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.32

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.88

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

3.59

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLL vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLL на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLL и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLLAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.19

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

0.21

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

0.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.08

-0.75

Просадки

Сравнение просадок GLL и AGQ

Максимальная просадка GLL за все время составила -99.24%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLL и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLLAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.24%

-98.16%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.10%

-76.21%

+11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.95%

-76.21%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.76%

-76.21%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-76.25%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.94%

-85.31%

-13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.13%

-79.86%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.74%

39.92%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GLL и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Gold (GLL) составляет 11.07%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что GLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLLAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

33.51%

-22.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.43%

133.70%

-89.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.38%

120.79%

-68.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

74.68%

-38.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.12%

65.66%

-33.54%

Сравнение комиссий GLL и AGQ

GLL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLL и AGQ

Ни GLL, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLL and AGQ have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.51%) compared to GLL (11.07%). In terms of maximum drawdown, GLL dropped -99.24% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.35% vs -23.37% for GLL. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.35% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

GLL and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GLL is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. GLL tracks Bloomberg Gold (-200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for GLL and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLL и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор