Сравнение ZSL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD).
ZSL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -57.85% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -57.85%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -44.59% против 13.92% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -14.31%
- 1 месяц
- 41.39%
- С начала года
- -57.85%
- 6 месяцев
- -85.35%
- 1 год
- -92.33%
- 3 года*
- -68.82%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- -44.59%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSL и GLD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ZSL vs. GLD — Ранг доходности на риск
ZSL
GLD
Сравнение ZSL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 1.79 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | 2.21 | -4.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.33 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.68 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.90 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.79 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 | 1.22 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.88 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.62 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между ZSL и GLD составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и GLD
Ни ZSL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZSL и GLD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.92% | -19.21% | -76.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -21.03% | -78.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -22.00% | -77.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -13.23% | -86.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.35% | -16.17% | -80.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.73% | 5.20% | +58.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и GLD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 37.36% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.36% | 11.06% | +26.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 24.30% | +79.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.32% | 27.80% | +88.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 17.74% | +54.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 15.87% | +48.37% |