Сравнение ZSL с GLD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -41.09%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -46.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -41.09% против 11.59% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 11.07%
- 1 месяц
- 43.00%
- С начала года
- -46.07%
- 6 месяцев
- -49.83%
- 1 год
- -88.73%
- 3 года*
- -67.63%
- 5 лет*
- -50.28%
- 10 лет*
- -41.09%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам ZSL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -46.07% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between ZSL and GLD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.78 |
The correlation between ZSL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. GLD — Ранг доходности на риск
ZSL
GLD
Сравнение ZSL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.87 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.35 | -3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и GLD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.11% | -24.46% | -69.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -24.46% | -73.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -24.46% | -74.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -24.46% | -75.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -23.91% | -76.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -16.17% | -80.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.79% | 9.10% | +60.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и GLD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 8.18% | +20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.93% | 24.38% | +83.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.46% | 27.57% | +94.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.00% | 18.24% | +56.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 16.04% | +49.69% |
Сравнение комиссий ZSL и GLD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и GLD
Ни ZSL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and GLD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (28.23%) compared to GLD (8.18%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.59% vs -41.09% for ZSL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.59% return vs -41.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while GLD is Gold. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор