PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -39.94% против 11.81% соответственно.


ZSL

1 день
-8.05%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
28.90%
С начала года
-49.31%
1 год
-88.48%
3 года*
-67.11%
5 лет*
-52.02%
10 лет*
-39.94%
Всё время*
-42.21%

GLD

1 день
4.14%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
-14.17%
С начала года
-1.68%
1 год
25.22%
3 года*
29.31%
5 лет*
18.80%
10 лет*
11.81%
Всё время*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.72B$2.53B$2.75B
$60.85M$64.07M$94.28M

Сравнение доходности по годам ZSL и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver
-49.31%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
GLD
SPDR Gold Shares
-1.68%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ZSL and GLD is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.79

The correlation between ZSL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Silver

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

ZSL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ZSL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZSLGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.18

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.96

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.03

-3.21

ZSL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GLD

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZSLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.62%

-26.40%

-67.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-26.40%

-72.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-26.40%

-72.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-26.40%

-73.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-21.43%

-78.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.40%

-16.21%

-80.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.63%

12.46%

+62.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GLD

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZSLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.20%

7.16%

+16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

87.09%

20.04%

+67.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.69%

28.35%

+96.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.88%

18.58%

+57.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.03%

16.18%

+49.85%

Сравнение комиссий ZSL и GLD

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GLD

Ни ZSL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ZSL and GLD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (23.20%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs -39.94% for ZSL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while GLD is Gold. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор