PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -43.74% против 13.12% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ZSL and GLD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.78

The correlation between ZSL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ZSL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.21

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
1.60

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.24

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.68

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.15

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

1.21

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

1.01

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.83

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.60

-1.27

Просадки

Сравнение просадок ZSL и GLD

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-19.21%

-75.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-19.21%

-79.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-21.03%

-78.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-22.00%

-77.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.75%

-82.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-16.16%

-80.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

7.73%

+60.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и GLD

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

5.51%

+26.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

23.16%

+82.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

26.61%

+92.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

18.00%

+56.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

15.95%

+49.25%

Сравнение комиссий ZSL и GLD

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и GLD

Ни ZSL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZSL and GLD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -43.74% for ZSL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

ZSL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZSL is categorized as Silver, while GLD is Gold. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор