Сравнение ZSL с GLD
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -39.94%/yr vs 11.81%/yr for GLD. Their -0.79 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -49.31%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -39.94% против 11.81% соответственно.
ZSL
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- -49.31%
- 1 год
- -88.48%
- 3 года*
- -67.11%
- 5 лет*
- -52.02%
- 10 лет*
- -39.94%
- Всё время*
- -42.21%
GLD
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -14.17%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 29.31%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.72B | $2.53B | $2.75B | |
| $60.85M | $64.07M | $94.28M |
Сравнение доходности по годам ZSL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -49.31% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.68% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between ZSL and GLD is -0.82, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.79 |
The correlation between ZSL and GLD has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. GLD — Ранг доходности на риск
ZSL
GLD
Сравнение ZSL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.96 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.03 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и GLD
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -26.40% | -67.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -26.40% | -72.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -26.40% | -72.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -26.40% | -73.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -21.43% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.40% | -16.21% | -80.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.63% | 12.46% | +62.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и GLD
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.20% | 7.16% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.09% | 20.04% | +67.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.69% | 28.35% | +96.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.88% | 18.58% | +57.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.03% | 16.18% | +49.85% |
Сравнение комиссий ZSL и GLD
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и GLD
Ни ZSL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZSL and GLD have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (23.20%) compared to GLD (7.16%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.81% vs -39.94% for ZSL. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.81% return vs -39.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ZSL and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZSL is categorized as Silver, while GLD is Gold. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор