Сравнение ZSC с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
ZSC и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 21.23% | 15.81% | 5.43% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 21.23%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и CMDY
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
ZSC vs. CMDY — Ранг доходности на риск
ZSC
CMDY
Сравнение ZSC c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.75 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.31 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.00 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 9.38 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.75 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.54 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и CMDY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и CMDY
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CMDY в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.64% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и CMDY
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -31.19% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.57% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.97% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -13.38% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.06% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и CMDY
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.76% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.02% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 16.43% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 15.63% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 14.54% | -2.13% |