PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSC с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while CMDY is passively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 37.10% for CMDY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности ZSC и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSC и CMDY

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-4.86%

Correlation

The correlation between ZSC and CMDY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.33

Сравнение распределения секторов ZSC и CMDY

Секторы
ZSC
CMDY

Технологии

42.0%

-

Промышленность

33.2%

-

Коммунальные услуги

24.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ZSC
42.0%
CMDY

-

Промышленность

ZSC
33.2%
CMDY

-

Коммунальные услуги

ZSC
24.8%
CMDY

-

Сырьевые материалы

ZSC

-

CMDY

-

Коммуникационные услуги

ZSC

-

CMDY
100.0%

Потребительский циклический сектор

ZSC

-

CMDY

-

Потребительский защитный сектор

ZSC

-

CMDY

-

Энергетика

ZSC

-

CMDY

-

Финансовые услуги

ZSC

-

CMDY

-

Здравоохранение

ZSC

-

CMDY

-

Недвижимость

ZSC

-

CMDY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

ZSC vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.32

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.93

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.82

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.50

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDY равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.32

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ZSC и CMDY

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-31.19%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-7.73%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.97%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-13.14%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.57%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и CMDY

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.19%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.04%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.20%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

16.06%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

15.80%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

14.63%

-2.39%

Сравнение комиссий ZSC и CMDY

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и CMDY

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CMDY в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSC and CMDY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs CMDY's -31.19%.

On 1-year performance, CMDY leads with 37.10% vs 36.39% for ZSC. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDY has performed better with a 37.10% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 1.60% for ZSC.

They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.28% for CMDY.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSC и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор