PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с FAAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

ZSC и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и FAAR

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.94%8.07%5.97%-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.94%.

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
24.94%
6 месяцев
21.95%
1 год
30.08%
3 года*
10.56%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с RAAXZSC с BDRY
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий ZSC и FAAR

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.97

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.65

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

2.71

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

7.95

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.97

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZSC и FAAR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и FAAR

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FAAR в 9.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.21%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и FAAR

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-18.03%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.54%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.51%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-7.97%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.93%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и FAAR

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.66%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.64%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.33%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

13.00%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

11.54%

+0.88%