PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с ISCMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

ZSC и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и ISCMF

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAXZSC с COM
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSGISCMF с COM

Сравнение комиссий ZSC и ISCMF

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ZSC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.79

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

3.44

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.36

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

5.25

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

12.38

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.40

-0.31

Корреляция

Корреляция между ZSC и ISCMF составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и ISCMF

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и ISCMF

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-25.42%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-5.69%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.55%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-13.98%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.41%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и ISCMF

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.72%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.85%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.72%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

14.05%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

14.05%

-1.63%