Сравнение ZSC с ISCMF
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 37.85% for ISCMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -3.03% |
Correlation
The correlation between ZSC and ISCMF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ZSC
ISCMF
Сравнение ZSC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.53 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 6.69 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 15.68 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.05 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и ISCMF
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -25.42% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -5.69% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -5.26% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -13.43% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.42% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и ISCMF
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.19%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 7.14% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 15.90% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 18.53% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.38% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.38% | -2.14% |
Сравнение комиссий ZSC и ISCMF
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и ISCMF
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and ISCMF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (7.14%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs 36.39% for ZSC. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.
ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: USCF and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.19% for ISCMF.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор