Сравнение ZSC с BWET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).
ZSC и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и BWET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 503.80% | 96.22% | -39.21% | -16.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 18.09%
- 1 месяц
- 58.86%
- С начала года
- 503.80%
- 6 месяцев
- 756.55%
- 1 год
- 976.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и BWET
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Доходность на риск
ZSC vs. BWET — Ранг доходности на риск
ZSC
BWET
Сравнение ZSC c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 11.64 | -9.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 6.21 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.92 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 33.50 | -29.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 94.71 | -82.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 11.64 | -9.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.66 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и BWET составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и BWET
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и BWET
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и BWET.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -56.90% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -28.84% | +21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -4.91% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -24.71% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 10.20% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и BWET
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 51.29% | -47.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 74.48% | -63.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 84.73% | -71.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 65.29% | -52.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 65.29% | -52.88% |