Сравнение ZSC с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
ZSC и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 8.77% | 237.09% | 28.23% | 11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 8.77%.
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 9.38%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 140.14%
- 3 года*
- 65.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и GDMN
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
ZSC vs. GDMN — Ранг доходности на риск
ZSC
GDMN
Сравнение ZSC c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.20 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.34 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.69 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 12.63 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.94 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и GDMN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и GDMN
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GDMN в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.48% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и GDMN
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -52.82% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -39.03% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -28.60% | +26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -18.45% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 11.39% | -8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и GDMN
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 24.97% | -20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 53.89% | -43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 63.99% | -50.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 47.19% | -34.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 47.19% | -34.77% |