PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSC с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 76.93% for GDMN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности ZSC и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSC и GDMN

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%11.60%

Correlation

The correlation between ZSC and GDMN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.20

Сравнение распределения секторов ZSC и GDMN

Секторы
ZSC
GDMN

Технологии

42.0%

-

Промышленность

33.2%

-

Коммунальные услуги

24.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ZSC
42.0%
GDMN

-

Промышленность

ZSC
33.2%
GDMN

-

Коммунальные услуги

ZSC
24.8%
GDMN

-

Сырьевые материалы

ZSC

-

GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

ZSC

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

ZSC

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

ZSC

-

GDMN

-

Энергетика

ZSC

-

GDMN

-

Финансовые услуги

ZSC

-

GDMN

-

Здравоохранение

ZSC

-

GDMN

-

Недвижимость

ZSC

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с PDBCZSC с BDRY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

ZSC vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
1.26

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
1.68

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

1.98

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

4.68

+10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.26

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.80

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ZSC и GDMN

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-52.82%

+26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-39.03%

+31.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-37.06%

+34.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-18.89%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

16.51%

-14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и GDMN

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

17.94%

-14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

51.79%

-42.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

61.32%

-48.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

47.59%

-35.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

47.59%

-35.35%

Сравнение комиссий ZSC и GDMN

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и GDMN

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSC and GDMN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs GDMN's -52.82%.

On 1-year performance, GDMN leads with 76.93% vs 36.39% for ZSC. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 76.93% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.60% for ZSC.

They also come from different issuers: USCF and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.45% for GDMN.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSC и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор