PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с BDRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY).

ZSC и BDRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. BDRY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Breakwave Dry Freight Futures Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и BDRY

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-14.39%-10.63%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		17.73%44.24%-47.40%128.46%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 17.73%.

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
3.56%
1 месяц
-15.51%
С начала года
17.73%
6 месяцев
36.21%
1 год
58.85%
3 года*
0.74%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с SPYBDRY с SEABDRY с ZIMBDRY с NVDABDRY с UPS

Сравнение комиссий ZSC и BDRY

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCBDRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.38

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.90

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.02

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

6.67

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BDRY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.38

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.17

+0.27

Корреляция

Корреляция между ZSC и BDRY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и BDRY

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и BDRY

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и BDRY.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-89.16%

+62.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-21.60%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-75.13%

+72.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-58.11%

+42.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

9.78%

-7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и BDRY

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

15.25%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

30.79%

-20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

43.07%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

62.12%

-49.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

62.97%

-50.56%