PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с HARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с HARD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).

ZSC и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и HARD

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		20.41%12.19%20.48%-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 20.41%.

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-1.39%
1 месяц
8.55%
С начала года
20.41%
6 месяцев
18.31%
1 год
17.15%
3 года*
15.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с COMHARD с CCRV

Сравнение комиссий ZSC и HARD

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.

HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCHARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.72

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.04

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.34

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

2.53

+9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.72

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.90

-0.80

Корреляция

Корреляция между ZSC и HARD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и HARD

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности HARD в 2.49%

TTM202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.49%2.36%3.51%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и HARD

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и HARD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-13.51%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-13.51%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.39%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-5.44%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

7.17%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и HARD

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

11.53%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

17.94%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

23.78%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

17.48%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

17.48%

-5.06%