- ISIN
- US90290T8255
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 8 авг. 2023 г.
- Категория
- Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 389
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.80K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ZSC — $30.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) показал доход в 6.81% с начала года и 30.12% за последние 12 месяцев.
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ZSC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.73% | 1.02% | 1.03% | 3.44% | 0.95% | -4.10% | 0.88% | 0.84% | 6.81% | ||||
| 2025 | 3.08% | -3.08% | 3.22% | -0.81% | 0.70% | 1.64% | 1.42% | 3.14% | 4.62% | 6.52% | -0.41% | 5.65% | 28.43% |
| 2024 | -10.28% | -2.98% | 3.83% | 1.81% | 5.09% | -7.74% | -2.90% | 1.22% | 5.29% | -3.96% | -1.04% | -2.43% | -14.39% |
| 2023 | -3.44% | -6.81% | -3.88% | -0.92% | 4.30% | -10.63% |
Метрики бенчмарка
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2023.
- This ETF participated in 43.66% of S&P 500 Index downside but only 16.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.74%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.98%
- Участие в снижении
- 43.66%
Комиссия
Комиссия ZSC составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZSC имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.50 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 10.58 | -0.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF Sustainable Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.49 | $0.37 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка USCF Sustainable Commodity Strategy Fund составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.49%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 9mo 3d | 2y 4moавг. 2023 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.69%февр. 2026 г. | 21d | 2mo 4d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.31%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-1.98%янв. 2026 г. | 7d | 3d | 10dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.42%май 2026 г. | 1d | 4d | 4dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ZSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -56.78% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.10% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -0.17% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -10.69% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.14% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZSC
Добавьте USCF Sustainable Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZSC