Сравнение ZSB с CMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY).
ZSB и CMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. CMDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и CMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 24.02% | 15.81% | 5.43% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 24.02%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и CMDY
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Доходность на риск
ZSB vs. CMDY — Ранг доходности на риск
ZSB
CMDY
Сравнение ZSB c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.89 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.47 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.30 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 10.33 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.89 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.56 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и CMDY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и CMDY
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CMDY в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.40% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и CMDY
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и CMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -31.19% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -7.73% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | 0.00% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -13.37% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.06% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и CMDY
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 7.04% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 13.19% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 16.57% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.66% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 14.56% | +5.21% |