Сравнение ZSB с DCMT
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) и DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) — оба фонда категории Commodities. ZSB управляется пассивно, а DCMT активно. За последний год ZSB показал 74.13% против 31.03% у DCMT. При корреляции 0.29 их движения в цене в значительной степени независимы. ZSB взимает 0.59% в год против 0.66% у DCMT.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и DCMT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 23.27%.
ZSB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 31.10%
- 1 год
- 74.13%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 23.27%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.88% | 64.34% | -9.72% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 23.27% | 6.04% | 4.96% |
Корреляция
Корреляция между ZSB и DCMT составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.29 |
Корреляция между ZSB и DCMT меняется по разным временным интервалам — от 0.18 (1 год) до 0.29 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. DCMT — Ранг доходности на риск
ZSB
DCMT
Сравнение ZSB c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 1.85 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.49 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 5.98 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.85 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.85 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.02 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и DCMT
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и DCMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -11.95% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -5.61% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.48% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -3.19% | -28.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.42% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и DCMT
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.97%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 8.90% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 14.30% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 16.91% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.24% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 15.24% | +4.48% |
Сравнение комиссий ZSB и DCMT
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и DCMT
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DCMT в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.98% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |