Сравнение ZSB с DCMT
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. ZSB is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, ZSB returned 53.71% vs 30.59% for DCMT. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
ZSB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 53.71%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.88%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $2.44K | $4.43K | $9.33K |
Сравнение доходности по годам ZSB и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 3.20% | 64.34% | -10.63% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ZSB and DCMT is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between ZSB and DCMT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. DCMT — Ранг доходности на риск
ZSB
DCMT
Сравнение ZSB c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.93 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.31 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и DCMT
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -15.96% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -15.96% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.99% | -10.03% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.99% | -3.64% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 4.86% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и DCMT
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 3.34%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.48% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 16.57% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 19.04% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.05% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.05% | +3.40% |
Сравнение комиссий ZSB и DCMT
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и DCMT
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.89% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and DCMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to ZSB (3.34%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, ZSB leads with 53.71% vs 30.59% for DCMT. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 53.71% return vs 30.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.89% for ZSB.
ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: USCF and DoubleLine. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.66% for DCMT.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор