Сравнение ZSB с CMCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI).
ZSB и CMCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и CMCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -16.64% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 16.28%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и CMCI
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Доходность на риск
ZSB vs. CMCI — Ранг доходности на риск
ZSB
CMCI
Сравнение ZSB c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.91 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.03 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 6.93 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.40 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.81 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и CMCI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и CMCI
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CMCI в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и CMCI
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и CMCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -11.54% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -6.92% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -1.13% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -3.69% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.81% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и CMCI
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 4.79% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 9.65% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 13.56% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.61% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.61% | +7.16% |