Сравнение ZSB с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
ZSB и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSB и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 40.62% | 21.63% | 6.77% | -1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 40.62%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 40.62%
- 6 месяцев
- 48.71%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и PIT
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
ZSB vs. PIT — Ранг доходности на риск
ZSB
PIT
Сравнение ZSB c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.70 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.31 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.04 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 18.15 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.70 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.15 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и PIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и PIT
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PIT в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.34% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и PIT
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -12.27% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -9.27% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | 0.00% | -11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -4.05% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 3.24% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и PIT
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 10.55% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 17.64% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 21.52% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.13% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.13% | +2.64% |