Сравнение ZSB с PIT
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. ZSB is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.94%/yr vs 24.30%/yr for PIT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 41.36%.
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 41.36%
- 6 месяцев
- 42.58%
- 1 год
- 62.93%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 41.36% | 21.63% | 6.77% | -1.46% |
Correlation
The correlation between ZSB and PIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between ZSB and PIT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. PIT — Ранг доходности на риск
ZSB
PIT
Сравнение ZSB c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 6.83 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 23.27 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.07 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и PIT
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -12.27% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -9.27% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | -12.27% | -30.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.56% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -3.99% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 2.71% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и PIT
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.71%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.08% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 19.02% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 21.30% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.47% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.47% | +2.15% |
Сравнение комиссий ZSB и PIT
ZSB берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и PIT
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PIT в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.31% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and PIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.08%) compared to ZSB (5.71%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, PIT leads with 24.30% vs 5.94% for ZSB. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 24.30% return vs 5.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for ZSB.
PIT has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 0.82% for ZSB.
They also come from different issuers: USCF and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор