Сравнение ZSB с ZSC
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. ZSB is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, ZSB returned 59.70% vs 30.50% for ZSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 5.64%.
ZSB
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 4.41% | 64.34% | -19.70% | -19.69% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.64% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Correlation
The correlation between ZSB and ZSC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between ZSB and ZSC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. ZSC — Ранг доходности на риск
ZSB
ZSC
Сравнение ZSB c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.99 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 11.17 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и ZSC
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -26.49% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -7.69% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -6.12% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.58% | -14.55% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 2.74% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и ZSC
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.16% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 9.45% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 12.78% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.24% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.24% | +7.38% |
Сравнение комиссий ZSB и ZSC
И ZSB, и ZSC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и ZSC
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ZSC в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.88% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and ZSC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.63%) compared to ZSC (3.16%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs ZSC's -26.49%.
On 1-year performance, ZSB leads with 59.70% vs 30.50% for ZSC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 59.70% return vs 30.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB and ZSC have the same expense ratio: 0.59% per year.
ZSC has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.88% for ZSB.
ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while ZSC is Commodities.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор