PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSB с ZSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds from USCF. ZSB is passively managed, while ZSC is actively managed. Over the past year, ZSB returned 75.67% vs 36.39% for ZSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZSB и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 9.47%.

ZSB

1 день
-1.94%
1 месяц
1.21%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.71%
1 год
75.67%
3 года*
5.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSB и ZSC

2026 (YTD)202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		11.80%64.34%-19.70%-18.55%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%

Correlation

The correlation between ZSB and ZSC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.62

The correlation between ZSB and ZSC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZSB и ZSC

Секторы
ZSB
ZSC

Сырьевые материалы

90.9%

-

Промышленность

8.3%
33.2%

Технологии

0.8%
42.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

24.8%

Сырьевые материалы

ZSB
90.9%
ZSC

-

Промышленность

ZSB
8.3%
ZSC
33.2%

Технологии

ZSB
0.8%
ZSC
42.0%

Коммуникационные услуги

ZSB

-

ZSC

-

Потребительский циклический сектор

ZSB

-

ZSC

-

Потребительский защитный сектор

ZSB

-

ZSC

-

Энергетика

ZSB

-

ZSC

-

Финансовые услуги

ZSB

-

ZSC

-

Здравоохранение

ZSB

-

ZSC

-

Недвижимость

ZSB

-

ZSC

-

Коммунальные услуги

ZSB

-

ZSC
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ZSB:
ZSB с DCMTZSB с USEZSB с TILLZSB с CMCIZSB с PITZSB с COMBZSB с CMDT
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC

Доходность на риск

ZSB vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB
Ранг доходности на риск ZSB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSBZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.88

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.73

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.76

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.79

14.69

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSBZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.22

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ZSB и ZSC

Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSBZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.26%

-26.49%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-7.69%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.71%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.95%

-14.74%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.48%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB и ZSC

USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSBZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.19%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

9.09%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

12.70%

+13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

12.24%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

12.24%

+7.38%

Сравнение комиссий ZSB и ZSC

И ZSB, и ZSC имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB и ZSC

Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности ZSC в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
ZSB
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund		0.82%0.92%2.96%3.59%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ZSB and ZSC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSB has higher volatility (5.71%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSB leads with 75.67% vs 36.39% for ZSC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSB has performed better with a 75.67% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSB and ZSC have the same expense ratio: 0.59% per year.

ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.82% for ZSB.

ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSB и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор