Сравнение ZSB с TILL
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while TILL is a Commodities fund actively managed by Teucrium. ZSB is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 1.10%/yr vs -9.00%/yr for TILL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 2.54%.
ZSB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 1.95% | 64.34% | -19.70% | -31.38% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.98% | -1.31% |
Correlation
The correlation between ZSB and TILL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. TILL — Ранг доходности на риск
ZSB
TILL
Сравнение ZSB c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSB | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.31 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -0.62 | +9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSB и TILL
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -33.76% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -9.87% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | -29.46% | -13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.04% | -31.19% | +17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.57% | -21.49% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 4.96% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и TILL
USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ZSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 2.83% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 10.35% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 12.60% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.69% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 14.69% | +4.96% |
Сравнение комиссий ZSB и TILL
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и TILL
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TILL в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.90% | 0.92% | 2.96% | 3.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and TILL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSB has higher volatility (5.91%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, ZSB leads with 1.10% vs -9.00% for TILL. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZSB has performed better with a 1.10% return vs -9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.90% for ZSB.
ZSB is categorized as Lithium & Battery Metals, while TILL is Commodities. They also come from different issuers: USCF and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.89% for TILL.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор