Сравнение ZSB с USE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE).
ZSB и USE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г.. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSB и USE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSB и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 5.29% | 64.34% | -19.70% | -21.11% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 38.21% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 38.21%.
ZSB
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 29.54%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSB и USE
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Доходность на риск
ZSB vs. USE — Ранг доходности на риск
ZSB
USE
Сравнение ZSB c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.40 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.78 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.49 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 0.89 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.40 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.66 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ZSB и USE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и USE
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USE в 2.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.87% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.21% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и USE
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и USE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSB | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -26.24% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -26.24% | +9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -0.78% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -8.19% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 14.59% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и USE
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 11.89%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSB | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 15.47% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 22.27% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 30.33% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 26.22% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 26.22% | -6.45% |