Сравнение ZSB с USE
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds from USCF. ZSB is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, ZSB returned 5.60%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.19%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
ZSB
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- 73.06%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.19% | 64.34% | -19.70% | -21.11% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between ZSB and USE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.07 |
The correlation between ZSB and USE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZSB и USE
Секторы
ZSB
USE
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ZSB
USE
-
Промышленность
ZSB
USE
-
Технологии
ZSB
USE
-
Коммуникационные услуги
ZSB
-
USE
-
Потребительский циклический сектор
ZSB
-
USE
-
Потребительский защитный сектор
ZSB
-
USE
-
Энергетика
ZSB
-
USE
-
Финансовые услуги
ZSB
-
USE
Здравоохранение
ZSB
-
USE
-
Недвижимость
ZSB
-
USE
-
Коммунальные услуги
ZSB
-
USE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. USE — Ранг доходности на риск
ZSB
USE
Сравнение ZSB c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.46 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | 2.88 | +9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.22 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и USE
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -26.24% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -26.24% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | -26.24% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.98% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -7.96% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 13.33% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и USE
Текущая волатильность для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) составляет 5.55%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ZSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 11.24% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 26.03% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 31.58% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 27.08% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 27.08% | -7.47% |
Сравнение комиссий ZSB и USE
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и USE
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.83% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and USE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to ZSB (5.55%). In terms of maximum drawdown, ZSB dropped -49.26% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs 5.60% for ZSB. On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSB has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.83% for ZSB.
Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.79% for USE.
ZSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор