PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZS с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZS с SHOP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ZS (Zscaler, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -7.99%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZS и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность -42.54%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -31.18%.

ZS

1 день
-1.17%
1 месяц
-15.04%
С начала года
-42.54%
6 месяцев
-47.22%
1 год
-57.35%
3 года*
-5.02%
5 лет*
-7.99%
10 лет*
—

SHOP

1 день
1.13%
1 месяц
0.34%
С начала года
-31.18%
6 месяцев
-30.07%
1 год
-0.57%
3 года*
21.77%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
44.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZS и SHOP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZS
Zscaler, Inc.		-42.54%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%18.59%18.82%
SHOP
Shopify Inc.		-31.18%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%-5.96%

Correlation

The correlation between ZS and SHOP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г.

0.58

The correlation between ZS and SHOP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$20.78B

SHOP:

$144.39B

EPS

ZS:

-$0.49

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/S

ZS:

6.47

SHOP:

15.75

Коэффициент P/B

ZS:

8.78

SHOP:

11.55

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$3.17B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$2.43B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$69.08M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zscaler, Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с NETZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALAR
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

ZS vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 44
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZS c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.01

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
0.40

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.01

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.03

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZS vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSSHOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.01

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ZS и SHOP

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-84.82%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.89%

-46.71%

-18.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.89%

-46.71%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.41%

-84.82%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.95%

-38.12%

-26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-28.22%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.05%

21.74%

+14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и SHOP

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.44% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.44%

17.86%

+26.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.30%

43.67%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.72%

57.27%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

65.57%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.42%

59.09%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и SHOP

Ни ZS, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
850.48M
0
(ZS) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ZS and SHOP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (44.44%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZS и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор