Сравнение SHOP с CRM
SHOP (Shopify Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 44.19%/yr vs 7.97%/yr for CRM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.31%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -34.48%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 44.19% против 7.97% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
CRM
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -34.48%
- 1 год
- -32.49%
- 3 года*
- -8.32%
- 5 лет*
- -5.93%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам SHOP и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
CRM Salesforce, Inc. | -34.48% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between SHOP and CRM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SHOP and CRM shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$162.28B
CRM:
$141.42B
SHOP:
$1.02
CRM:
$8.59
SHOP:
122.72
CRM:
20.10
SHOP:
0.24
CRM:
0.04
SHOP:
17.78
CRM:
3.76
SHOP:
13.04
CRM:
4.39
SHOP:
$9.20B
CRM:
$42.83B
SHOP:
$5.93B
CRM:
$33.25B
SHOP:
$1.60B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. CRM — Ранг доходности на риск
SHOP
CRM
Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.74 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.39 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и CRM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -70.50% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -43.98% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -58.67% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -58.67% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -58.67% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -52.46% | +22.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -16.30% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.51% | 23.35% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и CRM
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 11.91% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 32.27% | +12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 39.30% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 37.41% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.04% | 35.50% | +23.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и CRM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and CRM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (12.68%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs CRM's -70.50%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор