Сравнение SHOP с CRM
SHOP (Shopify Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 45.00%/yr vs 7.22%/yr for CRM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -30.66%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -43.02%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 45.00% против 7.22% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- 45.00%
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -15.92%
- С начала года
- -43.02%
- 6 месяцев
- -43.09%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам SHOP и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -30.66% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
CRM Salesforce, Inc. | -43.02% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between SHOP and CRM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SHOP and CRM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$145.48B
CRM:
$130.82B
SHOP:
$1.02
CRM:
$8.59
SHOP:
109.57
CRM:
17.48
SHOP:
0.21
CRM:
0.04
SHOP:
15.87
CRM:
3.27
SHOP:
11.64
CRM:
3.82
SHOP:
$9.20B
CRM:
$42.83B
SHOP:
$5.93B
CRM:
$33.25B
SHOP:
$1.60B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. CRM — Ранг доходности на риск
SHOP
CRM
Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.80 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.98 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.95 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и CRM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -70.50% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -44.68% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -58.67% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -58.67% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -58.67% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -58.65% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -16.21% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.29% | 22.27% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и CRM
Shopify Inc. (SHOP) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 16.77% и 16.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 16.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.98% | 31.78% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.10% | 38.14% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.61% | 37.16% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.06% | 35.39% | +23.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и CRM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.14% | 0.63% | 0.48% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and CRM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.77%) compared to CRM (16.34%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs CRM's -70.50%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор