PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с CRM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или CRM.

Корреляция

Корреляция между SHOP и CRM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SHOP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,681.93%
270.00%
SHOP
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.51

CRM:

-0.07

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

CRM:

0.18

Коэф-т Омега

SHOP:

1.16

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.45

CRM:

-0.07

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.96

CRM:

-0.19

Индекс Язвы

SHOP:

15.97%

CRM:

14.01%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.76%

CRM:

38.76%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SHOP:

-42.55%

CRM:

-26.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$122.96B

CRM:

$257.40B

EPS

SHOP:

$1.55

CRM:

$6.35

Коэффициент P/E

SHOP:

62.66

CRM:

42.18

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

CRM:

1.20

Коэффициент P/S

SHOP:

13.85

CRM:

6.79

Коэффициент P/B

SHOP:

10.88

CRM:

4.21

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.52B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.02B

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -19.76%.

SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

22.86%

1 год

36.16%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.78%

5 лет

11.38%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.51
CRM: -0.07
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
CRM: 0.18
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.16
CRM: 1.03
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.45
CRM: -0.07
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.96
CRM: -0.19

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.07
SHOP
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и CRM

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM2024
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.60%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и CRM

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-26.99%
SHOP
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и CRM

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
15.94%
SHOP
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию