Сравнение SHOP с CRM
SHOP (Shopify Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 44.24%/yr vs 9.21%/yr for CRM. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 44.24% против 9.21% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
CRM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.50%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 19.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31B | $2.17B | $2.57B | |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам SHOP и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
CRM Salesforce, Inc. | -26.78% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between SHOP and CRM is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SHOP and CRM shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$187.17B
CRM:
$158.05B
SHOP:
$1.48
CRM:
$8.68
SHOP:
97.61
CRM:
22.23
SHOP:
0.19
CRM:
0.05
SHOP:
14.18
CRM:
4.16
SHOP:
14.76
CRM:
4.91
SHOP:
$13.27B
CRM:
$42.83B
SHOP:
$6.34B
CRM:
$33.25B
SHOP:
-$519.00M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. CRM — Ранг доходности на риск
SHOP
CRM
Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.49 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -0.90 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и CRM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -70.50% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -43.33% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -58.67% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -58.67% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -58.67% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -46.87% | +27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -16.39% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 23.69% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и CRM
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.15% | 14.39% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 32.90% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.13% | 41.07% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 37.79% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 35.72% | +23.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и CRM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOP и CRM
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHOP and CRM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to CRM (14.39%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs CRM's -70.50%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор