Сравнение SHOP с CRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SHOP с CRM

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или CRM.

Корреляция

Корреляция между SHOP и CRM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHOP

CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.91

CRM:

0.24

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.59

CRM:

0.56

Коэф-т Омега

SHOP:

1.22

CRM:

1.09

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.68

CRM:

0.28

Коэф-т Мартина

SHOP:

3.39

CRM:

0.63

Индекс Язвы

SHOP:

13.88%

CRM:

13.86%

Дневная вол-ть

SHOP:

51.50%

CRM:

36.45%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SHOP:

-31.65%

CRM:

-15.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.30B

CRM:

$296.48B

EPS

SHOP:

$0.99

CRM:

$6.08

Цена/прибыль

SHOP:

110.02

CRM:

50.95

PEG коэффициент

SHOP:

1.12

CRM:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$8.88B

CRM:

$27.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$4.47B

CRM:

$21.48B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.38B

CRM:

$5.11B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -7.34%.

SHOP

С начала года

8.68%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

51.77%

1 год

54.02%

5 лет

17.33%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

-7.34%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

17.67%

1 год

6.09%

5 лет

10.48%

10 лет

17.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOP

CRM

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHOP

CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и CRM

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

	TTM	2024
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.52%	0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и CRM

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHOP

CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и CRM

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHOP

CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHOP с CRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHOP и CRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и CRM

SHOP

CRM

Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и CRM

Просадки

Сравнение просадок SHOP и CRM

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество