PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZS с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZS с NET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZS (Zscaler, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -6.28%/yr vs 26.14%/yr for NET. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZS и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 34.58%.

ZS

1 день
-6.78%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-40.26%
6 месяцев
-44.85%
1 год
-54.46%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
—

NET

1 день
-2.69%
1 месяц
18.36%
С начала года
34.58%
6 месяцев
29.84%
1 год
53.75%
3 года*
55.45%
5 лет*
26.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZS и NET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZS
Zscaler, Inc.		-40.26%24.67%-18.57%98.00%-65.18%60.90%329.48%-2.06%
NET
Cloudflare, Inc.		34.58%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Correlation

The correlation between ZS and NET is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between ZS and NET has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$21.60B

NET:

$93.56B

EPS

ZS:

-$0.49

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

ZS:

6.73

NET:

39.70

Коэффициент P/B

ZS:

9.13

NET:

61.28

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$3.17B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$2.43B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$69.08M

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zscaler, Inc.

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с ZS:
ZS с PANWZS с CRWDZS с FTNTZS с SNOWZS с DDOGZS с ALARZS с TENB
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMDNET с SEDG

Доходность на риск

ZS vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZS
Ранг доходности на риск ZS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS: 55
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZS c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.91

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.44

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.47

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

3.18

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZS vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа NET равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.91

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Просадки

Сравнение просадок ZS и NET

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.41%

-82.58%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.89%

-36.76%

-28.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.89%

-45.00%

-19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.41%

-82.58%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.56%

-2.69%

-60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.58%

-37.64%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

16.95%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и NET

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 34.25%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.54%

34.25%

+11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.23%

52.77%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.55%

59.15%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

68.40%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.45%

67.78%

-9.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и NET

Ни ZS, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
850.48M
639.76M
(ZS) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZS и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zscaler, Inc. и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%20222023202420252026
77.4%
71.2%
Активы портфеля
ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

ZS and NET have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZS has higher volatility (45.54%) compared to NET (34.25%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs NET's -82.58%.

NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZS и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор