Сравнение ZS с NET
ZS (Zscaler, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.76%/yr vs 19.78%/yr for NET. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ZS и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -28.13%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 48.60%.
ZS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -28.13%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
NET
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 18.34%
- 6 месяцев
- 75.55%
- С начала года
- 48.60%
- 1 год
- 40.97%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $898.36M | $896.00M | $931.12M | |
| $335.20M | $354.66M | $642.38M |
Сравнение доходности по годам ZS и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -28.13% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -6.23% |
NET Cloudflare, Inc. | 48.60% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 73.05% | 345.43% | -5.22% |
Correlation
The correlation between ZS and NET is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between ZS and NET shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$26.14B
NET:
$103.91B
ZS:
-$0.48
NET:
-$0.25
ZS:
8.13
NET:
43.87
ZS:
10.98
NET:
67.67
ZS:
$3.17B
NET:
$2.33B
ZS:
$2.43B
NET:
$1.71B
ZS:
$69.08M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. NET — Ранг доходности на риск
ZS
NET
Сравнение ZS c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.12 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 2.36 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и NET
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -82.58% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -36.76% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -45.00% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -82.58% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.17% | -2.78% | -53.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -36.89% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 17.43% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и NET
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 11.89% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.80% | 51.62% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.95% | 60.64% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.55% | 68.79% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 67.37% | -8.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и NET
Ни ZS, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и NET
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and NET have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (15.09%) compared to NET (11.89%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор