PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHOP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SHOP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHOP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-26.37%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 45.20% против 14.06% соответственно.

SHOP

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-20.76%
1 год
21.38%
3 года*
35.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
45.20%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SESHOP с TTDSHOP с CRMSHOP с EBAYSHOP с NOWSHOP с AFRM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SHOP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.53

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

7.27

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между SHOP и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и SPY

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и SPY

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SHOPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-55.19%

-29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.18%

-12.05%

-26.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-24.50%

-60.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-33.72%

-51.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.79%

-5.53%

-28.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-9.09%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

2.54%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и SPY

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHOPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

5.35%

+9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.93%

9.50%

+29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.84%

19.06%

+41.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.03%

17.06%

+47.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.57%

17.92%

+40.65%