PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SHOP с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHOP и TTD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SHOP и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,094.16%
1,797.01%
SHOP
TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.49

TTD:

-0.65

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.08

TTD:

-0.60

Коэф-т Омега

SHOP:

1.14

TTD:

0.90

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.38

TTD:

-0.56

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.91

TTD:

-1.68

Индекс Язвы

SHOP:

13.92%

TTD:

20.68%

Дневная вол-ть

SHOP:

54.58%

TTD:

53.32%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

TTD:

-64.27%

Текущая просадка

SHOP:

-42.25%

TTD:

-59.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.30B

TTD:

$28.33B

EPS

SHOP:

$0.99

TTD:

$0.78

Цена/прибыль

SHOP:

110.02

TTD:

73.21

PEG коэффициент

SHOP:

1.12

TTD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.51B

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.23B

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -51.42%.


SHOP

С начала года

-8.17%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

24.46%

1 год

24.88%

5 лет

23.14%

10 лет

N/A

TTD

С начала года

-51.42%

1 месяц

-18.80%

6 месяцев

-47.48%

1 год

-34.60%

5 лет

28.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.49
TTD: -0.65
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.08
TTD: -0.60
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.14
TTD: 0.90
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.38
TTD: -0.56
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.91
TTD: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.65
SHOP
TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и TTD

Ни SHOP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и TTD

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TTD в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.25%
-59.07%
SHOP
TTD

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и TTD

Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD) имеют волатильность 19.36% и 19.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.36%
19.33%
SHOP
TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab