Сравнение SHOP с TTD
SHOP (Shopify Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SHOP returned -1.11%/yr vs -25.75%/yr for TTD. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -50.05%.
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
TTD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- -50.05%
- 1 год
- -78.38%
- 3 года*
- -39.32%
- 5 лет*
- -25.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
| $325.86M | $263.73M | $371.74M |
Сравнение доходности по годам SHOP и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -50.05% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between SHOP and TTD is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between SHOP and TTD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$187.17B
TTD:
$8.91B
SHOP:
$1.48
TTD:
$0.89
SHOP:
97.61
TTD:
21.22
SHOP:
0.19
TTD:
0.28
SHOP:
14.18
TTD:
3.09
SHOP:
14.76
TTD:
3.69
SHOP:
$13.27B
TTD:
$2.97B
SHOP:
$6.34B
TTD:
$2.31B
SHOP:
-$519.00M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. TTD — Ранг доходности на риск
SHOP
TTD
Сравнение SHOP c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.67 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.97 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.22 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и TTD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке TTD в -87.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.97% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -81.26% | +34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -87.97% | +41.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -87.97% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -86.41% | +66.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -28.13% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 64.19% | -38.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и TTD
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.15% | 14.43% | +8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 41.24% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.13% | 64.73% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 67.04% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 68.18% | -8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и TTD
Ни SHOP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOP и TTD
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
SHOP and TTD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to TTD (14.43%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TTD's -87.97%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор