Сравнение SHOP с TTD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SHOP с TTD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или TTD.

Корреляция

Корреляция между SHOP и TTD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SHOP

TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.91

TTD:

-0.25

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.59

TTD:

0.02

Коэф-т Омега

SHOP:

1.22

TTD:

1.00

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.68

TTD:

-0.26

Коэф-т Мартина

SHOP:

3.39

TTD:

-1.32

Индекс Язвы

SHOP:

13.88%

TTD:

9.67%

Дневная вол-ть

SHOP:

51.50%

TTD:

50.50%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

TTD:

-64.27%

Текущая просадка

SHOP:

-31.65%

TTD:

-48.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.30B

TTD:

$35.57B

EPS

SHOP:

$0.99

TTD:

$0.78

Цена/прибыль

SHOP:

110.02

TTD:

92.38

PEG коэффициент

SHOP:

1.12

TTD:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$8.88B

TTD:

$2.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$4.47B

TTD:

$1.97B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.38B

TTD:

$469.79M

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -38.69%.

SHOP

С начала года

8.68%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

51.77%

1 год

54.02%

5 лет

17.33%

10 лет

N/A

TTD

С начала года

-38.69%

1 месяц

-40.29%

6 месяцев

-31.37%

1 год

-13.70%

5 лет

19.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SHOP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOP

TTD

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SHOP

TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и TTD

Ни SHOP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и TTD

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TTD в -64.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SHOP

TTD

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и TTD

Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.65%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 40.80%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SHOP

TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SHOP с TTD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SHOP и TTD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и TTD

SHOP

TTD

Сравнение SHOP c TTD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и TTD

Просадки

Сравнение просадок SHOP и TTD

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и TTD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество