PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с TTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с TTD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или TTD.

Корреляция

Корреляция между SHOP и TTD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,082.47%
1,693.02%
SHOP
TTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.51

TTD:

-0.56

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

TTD:

-0.45

Коэф-т Омега

SHOP:

1.16

TTD:

0.93

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.45

TTD:

-0.49

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.96

TTD:

-1.26

Индекс Язвы

SHOP:

15.97%

TTD:

26.54%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.76%

TTD:

59.38%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

TTD:

-67.55%

Текущая просадка

SHOP:

-42.55%

TTD:

-61.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$122.96B

TTD:

$26.19B

EPS

SHOP:

$1.55

TTD:

$0.78

Коэффициент P/E

SHOP:

62.66

TTD:

69.19

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

TTD:

1.67

Коэффициент P/S

SHOP:

13.85

TTD:

10.71

Коэффициент P/B

SHOP:

10.88

TTD:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

TTD:

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.52B

TTD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.02B

TTD:

$443.50M

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -8.66%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -54.08%.

SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

22.86%

1 год

36.16%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

TTD

С начала года

-54.08%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-54.83%

1 год

-36.30%

5 лет

15.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и TTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.51
TTD: -0.56
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
TTD: -0.45
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.16
TTD: 0.93
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.45
TTD: -0.49
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.96
TTD: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.56
SHOP
TTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и TTD

Ни SHOP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и TTD

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки TTD в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-61.31%
SHOP
TTD

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и TTD

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 28.59%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
28.59%
SHOP
TTD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию