Сравнение SHOP с TTD
SHOP (Shopify Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SHOP returned -2.82%/yr vs -23.00%/yr for TTD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.31%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.63%.
SHOP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.45%
- 6 месяцев
- -20.84%
- С начала года
- -22.31%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 44.19%
TTD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- -47.23%
- С начала года
- -49.63%
- 1 год
- -76.43%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- -23.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.31% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.63% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between SHOP and TTD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between SHOP and TTD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$162.28B
TTD:
$8.99B
SHOP:
$1.02
TTD:
$0.89
SHOP:
122.72
TTD:
21.40
SHOP:
0.24
TTD:
0.28
SHOP:
17.78
TTD:
3.12
SHOP:
13.04
TTD:
3.72
SHOP:
$9.20B
TTD:
$2.97B
SHOP:
$5.93B
TTD:
$2.31B
SHOP:
$1.60B
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. TTD — Ранг доходности на риск
SHOP
TTD
Сравнение SHOP c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.68 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.95 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.24 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и TTD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке TTD в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -87.58% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -80.69% | +33.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -87.58% | +40.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -87.58% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -86.29% | +56.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -27.80% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.51% | 61.45% | -36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и TTD
Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD) имеют волатильность 12.68% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 12.99% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 41.93% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.46% | 64.17% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 67.04% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.04% | 68.25% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и TTD
Ни SHOP, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and TTD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (12.99%) compared to SHOP (12.68%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs TTD's -87.58%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор