Сравнение SHOP с SE
SHOP (Shopify Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP returned -6.15%/yr vs -20.52%/yr for SE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -28.05%.
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
SE
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- -28.05%
- 6 месяцев
- -27.02%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- -20.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 2.80% |
SE Sea Limited | -28.05% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between SHOP and SE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between SHOP and SE shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$140.35B
SE:
$58.39B
SHOP:
$1.02
SE:
$2.57
SHOP:
105.70
SE:
35.65
SHOP:
0.20
SE:
0.17
SHOP:
15.31
SE:
2.28
SHOP:
11.23
SE:
4.54
SHOP:
$9.20B
SE:
$25.19B
SHOP:
$5.93B
SE:
$11.15B
SHOP:
$1.60B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. SE — Ранг доходности на риск
SHOP
SE
Сравнение SHOP c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.67 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.07 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и SE
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.51% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -60.22% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -60.22% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -90.51% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -74.99% | +35.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -44.19% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 37.53% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и SE
Shopify Inc. (SHOP) и Sea Limited (SE) имеют волатильность 15.76% и 15.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 15.38% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 38.36% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.98% | 51.25% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 64.24% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 62.56% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и SE
Ни SHOP, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and SE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.76%) compared to SE (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs SE's -90.51%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор