PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с SE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с SE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Sea Limited (SE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или SE.

Корреляция

Корреляция между SHOP и SE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
851.22%
685.73%
SHOP
SE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.51

SE:

2.44

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

SE:

3.05

Коэф-т Омега

SHOP:

1.16

SE:

1.40

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.45

SE:

1.27

Коэф-т Мартина

SHOP:

1.96

SE:

12.93

Индекс Язвы

SHOP:

15.97%

SE:

8.20%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.76%

SE:

43.45%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

SE:

-90.51%

Текущая просадка

SHOP:

-42.55%

SE:

-65.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$122.96B

SE:

$73.55B

EPS

SHOP:

$1.55

SE:

$0.74

Коэффициент P/E

SHOP:

62.66

SE:

172.65

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

SE:

0.81

Коэффициент P/S

SHOP:

13.85

SE:

4.37

Коэффициент P/B

SHOP:

10.88

SE:

8.78

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

SE:

$18.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.52B

SE:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.02B

SE:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью 20.41%.

SHOP

С начала года

-8.66%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

22.86%

1 год

36.16%

5 лет

9.13%

10 лет

N/A

SE

С начала года

20.41%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

28.86%

1 год

103.25%

5 лет

18.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и SE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг риск-скорректированной доходности SE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.51
SE: 2.44
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
SE: 3.05
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.16
SE: 1.40
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.45
SE: 1.27
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 1.96
SE: 12.93

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SE равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
2.44
SHOP
SE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и SE

Ни SHOP, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и SE

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.55%
-65.19%
SHOP
SE

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и SE

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 23.05%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.69%
23.05%
SHOP
SE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию