Сравнение SHOP с SE
SHOP (Shopify Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, SHOP returned -1.30%/yr vs -19.02%/yr for SE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHOP показывает доходность -29.84%, а SE немного ниже – -29.87%.
SHOP
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -29.41%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 24.67%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 43.94%
SE
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -29.87%
- 6 месяцев
- -33.75%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -19.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -29.84% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | -1.08% |
SE Sea Limited | -29.87% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -18.02% |
Correlation
The correlation between SHOP and SE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between SHOP and SE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$147.20B
SE:
$56.91B
SHOP:
$1.02
SE:
$2.57
SHOP:
110.87
SE:
34.75
SHOP:
0.21
SE:
0.16
SHOP:
16.06
SE:
2.22
SHOP:
11.78
SE:
4.43
SHOP:
$9.20B
SE:
$25.19B
SHOP:
$5.93B
SE:
$11.15B
SHOP:
$1.60B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. SE — Ранг доходности на риск
SHOP
SE
Сравнение SHOP c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.77 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -1.30 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.92 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.30 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.35 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SHOP и SE
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.51% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -60.22% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -60.22% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -90.51% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.91% | -75.62% | +38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -44.02% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.36% | 35.47% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и SE
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 18.82%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.71% | 18.82% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.60% | 37.41% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 50.27% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 64.07% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 62.63% | -3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и SE
Ни SHOP, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and SE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (24.71%) compared to SE (18.82%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs SE's -90.51%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор