Сравнение ZS с FTNT
ZS (Zscaler, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -7.76%/yr vs 22.00%/yr for FTNT. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ZS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -28.13%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 106.69%.
ZS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -28.13%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
FTNT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 102.33%
- С начала года
- 106.69%
- 1 год
- 70.60%
- 3 года*
- 42.46%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 37.71%
- Всё время*
- 31.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | $1.01B | $871.36M | $903.77M |
| $335.20M | $354.66M | $642.38M |
Сравнение доходности по годам ZS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -28.13% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
FTNT Fortinet, Inc. | 106.69% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 29.99% |
Correlation
The correlation between ZS and FTNT is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between ZS and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$26.14B
FTNT:
$120.42B
ZS:
-$0.48
FTNT:
$2.83
ZS:
8.13
FTNT:
16.37
ZS:
10.98
FTNT:
78.44
ZS:
$3.17B
FTNT:
$7.53B
ZS:
$2.43B
FTNT:
$6.05B
ZS:
$69.08M
FTNT:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ZS
FTNT
Сравнение ZS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.09 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.16 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и FTNT
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -51.20% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -22.98% | -41.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -35.07% | -29.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -38.32% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.17% | -2.47% | -53.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -16.11% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 13.74% | +28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и FTNT
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 11.24% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.80% | 33.07% | +25.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.95% | 45.63% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.55% | 44.17% | +12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 40.86% | +17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и FTNT
Ни ZS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и FTNT
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 689.30M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 606.30M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and FTNT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (15.09%) compared to FTNT (11.24%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор