Сравнение ZS с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с FTNT

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или FTNT.

Корреляция

Корреляция между ZS и FTNT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ZS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.19

FTNT:

1.16

Коэф-т Сортино

ZS:

0.52

FTNT:

2.15

Коэф-т Омега

ZS:

1.07

FTNT:

1.29

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.13

FTNT:

1.44

Коэф-т Мартина

ZS:

0.83

FTNT:

4.40

Индекс Язвы

ZS:

9.34%

FTNT:

10.15%

Дневная вол-ть

ZS:

40.57%

FTNT:

38.51%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

ZS:

-43.86%

FTNT:

-14.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$32.03B

FTNT:

$75.42B

EPS

ZS:

-$0.10

FTNT:

$2.26

PEG коэффициент

ZS:

2.84

FTNT:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 3.81%.

С начала года

14.76%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

22.01%

1 год

9.70%

5 лет

26.82%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

3.81%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

26.41%

1 год

42.45%

5 лет

37.22%

10 лет

30.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZS: 0.19

FTNT: 1.16

Коэффициент Сортино

ZS: 0.52

FTNT: 2.15

Коэффициент Омега

ZS: 1.07

FTNT: 1.29

Коэффициент Кальмара

ZS: 0.13

FTNT: 1.44

Коэффициент Мартина

ZS: 0.83

FTNT: 4.40

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и FTNT

Ни ZS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и FTNT

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и FTNT

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и FTNT

ZS

FTNT

Сравнение ZS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и FTNT

Просадки

Сравнение просадок ZS и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество