Сравнение ZS с FTNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с FTNT

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или FTNT.

Корреляция

Корреляция между ZS и FTNT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

-0.41

FTNT:

1.27

Коэф-т Сортино

ZS:

-0.28

FTNT:

2.36

Коэф-т Омега

ZS:

0.96

FTNT:

1.30

Коэф-т Кальмара

ZS:

-0.31

FTNT:

1.58

Коэф-т Мартина

ZS:

-0.69

FTNT:

4.67

Индекс Язвы

ZS:

25.70%

FTNT:

10.51%

Дневная вол-ть

ZS:

43.24%

FTNT:

38.63%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

ZS:

-48.48%

FTNT:

-6.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$29.15B

FTNT:

$71.33B

EPS

ZS:

-$0.25

FTNT:

$1.99

PEG коэффициент

ZS:

3.26

FTNT:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.30B

FTNT:

$4.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.79B

FTNT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$93.53M

FTNT:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью -1.50%.

С начала года

5.31%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-18.17%

5 лет

26.28%

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

-1.50%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

57.44%

1 год

50.10%

5 лет

31.83%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTNT

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и FTNT

Ни ZS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и FTNT

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и FTNT

Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с FTNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и FTNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и FTNT

ZS

FTNT

Сравнение ZS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и FTNT

Просадки

Сравнение просадок ZS и FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и FTNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество