Сравнение ZS с FTNT
ZS (Zscaler, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ZS returned -6.15%/yr vs 27.54%/yr for FTNT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -39.86%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.48%.
ZS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -39.86%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -54.43%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 66.45%
- С начала года
- 88.48%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 35.99%
Сравнение доходности по годам ZS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -39.86% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 18.82% |
FTNT Fortinet, Inc. | 88.48% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 30.43% |
Correlation
The correlation between ZS and FTNT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between ZS and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.74B
FTNT:
$111.17B
ZS:
-$0.49
FTNT:
$2.58
ZS:
6.77
FTNT:
15.98
ZS:
9.19
FTNT:
112.33
ZS:
$3.17B
FTNT:
$7.11B
ZS:
$2.43B
FTNT:
$5.74B
ZS:
$69.08M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
ZS
FTNT
Сравнение ZS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.54 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 2.25 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.06 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.63 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.76 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и FTNT
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -51.20% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -30.90% | -33.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -38.32% | -26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -38.32% | -38.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.32% | 0.00% | -63.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -16.24% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.64% | 21.06% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и FTNT
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.55% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 20.57%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.55% | 20.57% | +24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.24% | 31.63% | +25.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 44.85% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 43.87% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.44% | 40.83% | +17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и FTNT
Ни ZS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и FTNT
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and FTNT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.55%) compared to FTNT (20.57%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор