Сравнение ZS с DDOG
ZS (Zscaler, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZS in Software - Infrastructure, DDOG in Software - Application. Over the past 5 years, ZS returned -6.28%/yr vs 23.13%/yr for DDOG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZS и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 84.08%.
ZS
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZS и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -40.26% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | -7.65% |
DDOG Datadog, Inc. | 84.08% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Correlation
The correlation between ZS and DDOG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between ZS and DDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ZS:
$21.60B
DDOG:
$91.30B
ZS:
-$0.49
DDOG:
$0.37
ZS:
6.73
DDOG:
24.77
ZS:
9.13
DDOG:
22.89
ZS:
$3.17B
DDOG:
$3.67B
ZS:
$2.43B
DDOG:
$2.93B
ZS:
$69.08M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ZS
DDOG
Сравнение ZS c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZS | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.30 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.51 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.71 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.40 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZS и DDOG
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -68.11% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -48.62% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -48.62% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -68.11% | -8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.56% | -9.79% | -53.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -30.90% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 24.72% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и DDOG
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 45.54% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 31.88%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.54% | 31.88% | +13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.23% | 50.21% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.55% | 65.33% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 58.22% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.45% | 60.08% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и DDOG
Ни ZS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и DDOG
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and DDOG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (45.54%) compared to DDOG (31.88%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор