Сравнение ZS с DDOG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ZS с DDOG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZS или DDOG.

Корреляция

Корреляция между ZS и DDOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ZS и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DDOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZS:

0.19

DDOG:

-0.44

Коэф-т Сортино

ZS:

0.52

DDOG:

-0.38

Коэф-т Омега

ZS:

1.07

DDOG:

0.95

Коэф-т Кальмара

ZS:

0.13

DDOG:

-0.35

Коэф-т Мартина

ZS:

0.83

DDOG:

-1.05

Индекс Язвы

ZS:

9.34%

DDOG:

16.56%

Дневная вол-ть

ZS:

40.57%

DDOG:

39.63%

Макс. просадка

ZS:

-76.41%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

ZS:

-43.86%

DDOG:

-48.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZS:

$32.03B

DDOG:

$34.86B

EPS

ZS:

-$0.10

DDOG:

$0.52

PEG коэффициент

ZS:

2.84

DDOG:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

ZS:

$2.42B

DDOG:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZS:

$1.88B

DDOG:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

ZS:

$105.28M

DDOG:

$170.60M

Доходность по периодам

С начала года, ZS показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -28.82%.

С начала года

14.76%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

22.01%

1 год

9.70%

5 лет

26.82%

10 лет

N/A

DDOG

С начала года

-28.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

-12.48%

1 год

-18.23%

5 лет

24.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DDOG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ZS: 0.19

DDOG: -0.44

Коэффициент Сортино

ZS: 0.52

DDOG: -0.38

Коэффициент Омега

ZS: 1.07

DDOG: 0.95

Коэффициент Кальмара

ZS: 0.13

DDOG: -0.35

Коэффициент Мартина

ZS: 0.83

DDOG: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZS и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и DDOG

Ни ZS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и DDOG

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и DDOG

Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG) имеют волатильность 13.16% и 12.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ZS с DDOG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ZS и DDOG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZS и DDOG

ZS

DDOG

Сравнение ZS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и DDOG

Просадки

Сравнение просадок ZS и DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и DDOG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество