PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZS с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ZSDDOG
Дох-ть с нач. г.-22.83%0.57%
Дох-ть за 1 год68.10%81.44%
Дох-ть за 3 года-3.51%10.92%
Коэф-т Шарпа1.451.54
Дневная вол-ть48.44%52.51%
Макс. просадка-76.41%-68.11%
Current Drawdown-53.64%-37.90%

Фундаментальные показатели


ZSDDOG
Рыночная капитализация$25.36B$39.85B
Прибыль на акцию-$0.95$0.14
PEG коэффициент0.961.19
Выручка (12 мес.)$1.90B$2.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.26B$1.33B
EBITDA (12 мес.)-$153.45M$2.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ZS и DDOG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZS и DDOG

С начала года, ZS показывает доходность -22.83%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 0.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.75%
38.94%
ZS
DDOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Zscaler, Inc.

Datadog, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ZS c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZS, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZS, с текущим значением в 6.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.23
DDOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.37

Сравнение коэффициента Шарпа ZS и DDOG

Показатель коэффициента Шарпа ZS на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDOG равному 1.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ZS и DDOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.45
1.54
ZS
DDOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZS и DDOG

Ни ZS, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZS и DDOG

Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-53.64%
-37.90%
ZS
DDOG

Волатильность

Сравнение волатильности ZS и DDOG

Текущая волатильность для Zscaler, Inc. (ZS) составляет 6.62%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.62%
8.55%
ZS
DDOG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZS и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию