PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с AMZN

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или AMZN.

Корреляция

Корреляция между SHOP и AMZN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SHOP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,819.39%
808.23%
SHOP
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.53

AMZN:

0.29

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.13

AMZN:

0.59

Коэф-т Омега

SHOP:

1.15

AMZN:

1.07

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.42

AMZN:

0.39

Коэф-т Мартина

SHOP:

2.06

AMZN:

0.98

Индекс Язвы

SHOP:

13.95%

AMZN:

8.45%

Дневная вол-ть

SHOP:

54.64%

AMZN:

28.63%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

SHOP:

-40.46%

AMZN:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$141.30B

AMZN:

$2.08T

EPS

SHOP:

$0.99

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

SHOP:

110.02

AMZN:

35.44

PEG коэффициент

SHOP:

1.12

AMZN:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.51B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.23B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -10.66%.

SHOP

С начала года

-5.34%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

27.24%

1 год

28.84%

5 лет

23.09%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-10.66%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

6.09%

1 год

8.48%

5 лет

15.57%

10 лет

26.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.53
AMZN: 0.29
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.13
AMZN: 0.59
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.15
AMZN: 1.07
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.42
AMZN: 0.39
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 2.06
AMZN: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.29
SHOP
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и AMZN

Ни SHOP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и AMZN

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.46%
-19.02%
SHOP
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и AMZN

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
9.64%
SHOP
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab