Сравнение SHOP с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHOP и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -26.37% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$1.41
AMZN:
$7.17
SHOP:
84.14
AMZN:
29.38
SHOP:
0.16
AMZN:
0.71
SHOP:
13.14
AMZN:
3.18
SHOP:
$7.88B
AMZN:
$716.92B
SHOP:
$5.56B
AMZN:
$360.51B
SHOP:
$1.61B
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -26.37%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 45.20% против 21.54% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 45.20%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SHOP
AMZN
Сравнение SHOP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHOP | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 1.17 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHOP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SHOP и AMZN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AMZN
Ни SHOP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AMZN
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHOP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -94.40% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -21.74% | -16.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -56.15% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -56.15% | -28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.79% | -17.10% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -28.27% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 9.09% | +6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AMZN
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHOP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 9.64% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 22.65% | +16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.84% | 35.01% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.03% | 35.31% | +29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 32.51% | +26.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности