PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с AMZN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или AMZN.

Корреляция

Корреляция между SHOP и AMZN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SHOP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,604.05%
764.35%
SHOP
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

0.56

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

SHOP:

1.20

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

SHOP:

1.17

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

SHOP:

0.50

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

SHOP:

2.19

AMZN:

0.50

Индекс Язвы

SHOP:

15.90%

AMZN:

10.58%

Дневная вол-ть

SHOP:

61.79%

AMZN:

33.83%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

SHOP:

-43.74%

AMZN:

-22.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$110.87B

AMZN:

$1.92T

EPS

SHOP:

$1.65

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

SHOP:

55.13

AMZN:

32.66

Коэффициент PEG

SHOP:

7.68

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

SHOP:

12.49

AMZN:

3.00

Коэффициент P/B

SHOP:

9.60

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$7.02B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$3.52B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.02B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -10.54%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -14.97%.

SHOP

С начала года

-10.54%

1 месяц

-13.39%

6 месяцев

19.17%

1 год

31.64%

5 лет

8.17%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-14.97%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

0.09%

1 год

5.63%

5 лет

9.16%

10 лет

23.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SHOP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SHOP: 0.56
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино SHOP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SHOP: 1.20
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега SHOP, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SHOP: 1.17
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара SHOP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SHOP: 0.50
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина SHOP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SHOP: 2.19
AMZN: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.16
SHOP
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и AMZN

Ни SHOP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SHOP и AMZN

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.74%
-22.94%
SHOP
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и AMZN

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 31.94% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.94%
19.70%
SHOP
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию