PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHOP returned 43.94%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 43.94% против 21.29% соответственно.

SHOP

1 день
-3.48%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-29.41%
1 год
7.45%
3 года*
24.67%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
43.94%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-29.84%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between SHOP and AMZN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г.

0.51

The correlation between SHOP and AMZN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$147.20B

AMZN:

$2.72T

EPS

SHOP:

$1.02

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

SHOP:

110.87

AMZN:

29.87

Коэффициент PEG

SHOP:

0.21

AMZN:

0.72

Коэффициент P/S

SHOP:

16.06

AMZN:

3.65

Коэффициент P/B

SHOP:

11.78

AMZN:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOWSHOP с AFRM
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

SHOP vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHOPAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.72

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.18

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

1.00

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.35

2.39

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHOP vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHOPAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.72

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SHOP и AMZN

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-94.40%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-21.74%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-30.88%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-56.15%

-28.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-56.15%

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.91%

-9.08%

-27.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-28.12%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.36%

9.02%

+12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и AMZN

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 24.71% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.71%

7.24%

+17.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.60%

20.35%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.17%

30.00%

+27.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.51%

35.50%

+30.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.05%

32.46%

+26.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и AMZN

Ни SHOP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B202220232024202520260
181.52B
(SHOP) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and AMZN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (24.71%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор