Сравнение SHOP с AMZN
SHOP (Shopify Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SHOP returned 43.51%/yr vs 20.95%/yr for AMZN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 43.51% против 20.95% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -36.48%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- 43.51%
AMZN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам SHOP и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -33.11% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.43% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between SHOP and AMZN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.51 |
The correlation between SHOP and AMZN shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$140.35B
AMZN:
$2.55T
SHOP:
$1.02
AMZN:
$8.37
SHOP:
105.70
AMZN:
27.97
SHOP:
0.20
AMZN:
0.68
SHOP:
15.31
AMZN:
3.42
SHOP:
11.23
AMZN:
5.76
SHOP:
$9.20B
AMZN:
$742.78B
SHOP:
$5.93B
AMZN:
$348.59B
SHOP:
$1.60B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. AMZN — Ранг доходности на риск
SHOP
AMZN
Сравнение SHOP c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.57 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.31 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и AMZN
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -94.40% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -21.74% | -24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -30.88% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -56.15% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -56.15% | -28.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -14.87% | -24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -28.17% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 9.41% | +13.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и AMZN
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 10.19% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 21.71% | +21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.98% | 30.89% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 35.68% | +29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 32.56% | +26.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и AMZN
Ни SHOP, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and AMZN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.76%) compared to AMZN (10.19%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор